ORB TIDE — 터미널 · 2026-08-27 (장후)

ORB TIDE마켓 타이드 — 콜·풋 프리미엄 순유입 (5분 · 전장)as of 07:55 KST

NET CALL PREM ($M) NET PUT PREM ($M)

마감(16:00 ET) — 넷 콜 7,108,531 · 넷 풋 -107,351,993 | 최종(16:10 ET) — 넷 콜 8,398,899 · 넷 풋 -106,831,881 · 일중 콜 최고 99,287,861 / 최저 -43,897,690

읽기(전장): 콜 프리미엄은 개장 후 빠르게 쌓여 09:55~10:00 구간에서 순 약 9,930만 달러로 정점을 찍은 뒤 오후 내내 눌리는 흐름이 관찰된다. 풋 프리미엄은 오전 중반까지 방향성이 크지 않다가 정오를 지나며 마이너스 쪽으로 기울어 15:45 순 약 -1억 1,300만 달러까지 깊어지고, 마감 무렵(16:10)에도 약 -1억 680만 달러 선에서 크게 되돌리지 않는다. 콜 프리미엄은 같은 시각 약 840만 달러로 개장 초반 정점 대비 크게 위축된 채 하루를 마친다.

ORB GEX감마 레벨 as of 07:55 KST

스팟 ±8% 레벨(콜월·풋월·플립)은 수집 전 구간 ±12% 기준으로 산출한다

레벨	스트라이크	비고
콜월	8,000	콜 GEX 52.4K (최대)
감마플립	≈8,128	스팟 대비 -5.8%
풋월	7,000	풋 GEX -27.1K (스팟 아래 최소)
스팟	7,655.00	플립 아래 · 숏감마

스팟 ±8% 레벨(콜월·풋월·플립)은 수집 전 구간 ±12% 기준으로 산출한다

레벨	스트라이크	비고
콜월	710	콜 GEX 153.0K (최대)
감마플립	—	누적 넷 부호 전환 없음
풋월	700	풋 GEX -317.5K (스팟 아래 최소)
스팟	711.37	플립 미산출

ORB DKPL다크풀 대형 프린트 (당일)as of 07:55 KST

KST	티커	체결가	수량	프리미엄	NBBO 대비
07:19	GLD	421.32	186,298	$78,491,073	—
06:50	NVDA	209.66	439,900	$92,229,434	—
06:50	CLS	307.32	366,971	$112,777,528	—
06:50	HD	334.85	895,880	$299,985,418	—
06:50	ADI	371.80	145,000	$53,911,000	—
06:50	PG	145.00	1,099,100	$159,369,500	—
06:50	TT	463.40	192,920	$89,399,128	—
06:50	MSFT	496.37	604,360	$299,986,173	—
06:50	MAR	358.67	167,840	$60,199,173	—
06:50	XOM	158.19	417,000	$65,965,230	—

인덱스 ETF 2건 제외 · 잔여 23건 중 상위 10건 표시

읽기: 다크풀 대형 프린트 상위권은 MSFT(약 3억 달러)와 HD(약 3억 달러)가 사실상 같은 규모로 나란히 잡힌다. PEP(약 2억 750만 달러), NEM(약 1억 9,270만 달러)이 뒤를 잇고 PG·SLF·DIS·GPN·CLS 등 대형 소비재·금융·산업재 종목까지 1억 달러대 프린트가 고르게 분산돼 있다. 실적발표를 하루 앞둔 IREN도 약 8,475만 달러 프린트로 목록에 올라 있다.

ORB FLOW플로우 알림 — Ask 매수 · $1M+as of 07:55 KST

룰	계약	프리미엄	Vol/OI
반복 매수	SPX 2026-09-18 7695 P	$4,738,260	0.23x
반복 매수	SPX 2026-09-18 7900 C	$2,506,500	0.13x
반복 매수	SPX 2026-11-20 7600 P	$11,757,750	0.16x
반복 매수	SPX 2026-09-18 7695 C	$4,587,360	0.13x
반복 매수 · 눌림 매집반복 매수↓	MU 2026-09-18 940 P	$1,188,415	0.29x
반복 매수 · 눌림 매집반복 매수↓	SMH 2026-08-28 570 C	$1,411,267	4.64x
반복 매수	STX 2027-03-19 750 C	$1,499,390	0.22x
반복 매수 · 눌림 매집반복 매수↓	QQQ 2027-01-15 720 P	$1,958,161	0.32x
반복 매수 · 눌림 매집반복 매수↓	QQQ 2027-01-15 720 P	$1,867,699	0.24x
반복 매수 · 눌림 매집반복 매수↓	QQQ 2027-01-15 720 P	$2,215,420	0.17x

호가 추격 = 가격을 쫓아 사는 급한 흐름 · 눌림 매집 = 하락을 받아 사는 흐름 · 플로어 = 단일 대형 체결

읽기: 플로우 알림은 SPX 옵션에 쏠려 있다 — 9월·11월 만기 7600~7900 구간 콜·풋 모두에서 반복 매수가 잡혀 방향이 한쪽으로 정리되지 않는다. QQQ 2027-01-15 만기 720풋은 반복 매수 · 눌림 매집 룰로 같은 계약이 세 차례 연속 찍혀 알림 중 가장 뚜렷한 클러스터를 이룬다. MU·STX·SMH 개별 계약에서도 반복 매수 신호가 각 한 건씩 관측된다.

ORB OI미결제약정 급증 — 밤사이 확정된 포지션—

계약	OI 변화	배수	체결 프리미엄
EWZ 45 콜 2026-11-20 (3개월)	+38	—	$26,380,934
EWZ 43 콜 2026-11-20 (3개월)	+9	—	$32,810,816
EWZ 41 콜 2026-11-20 (3개월)	+4	—	$15,201,600
NVDA 230 콜 2026-08-28 (2일)	+1	—	$23,621,797
NVDA 240 콜 2026-08-28 (2일)	+2	—	$6,141,149
PBR 24 콜 2026-11-20 (3개월)	+14	—	$1,921,527
PBR 21 콜 2026-11-20 (3개월)	+16	—	$4,013,840
TLT 84 풋 2026-10-16 (7주)	+6	—	$12,226,149
VALE 18 콜 2026-11-20 (3개월)	+6,902	—	$1,552,055
UNG 9 콜 2026-10-16 (7주)	+13	—	$9,770,398

읽기: 미결제약정 증가 상위 10건 중 EWZ 콜 세 스트라이크(11월20일 만기 41·43·45)와 PBR 콜 두 스트라이크(같은 11월20일 만기 21·24)가 겹쳐, 같은 만기에 신규 포지션이 몰린 구조로 읽힌다. VALE 11월20일 18콜은 증가폭이 목록 중 압도적으로 커 개별 계약 기준 이례적인 신규 진입으로 잡힌다. NVDA 8월28일 만기 230·240콜, TLT 10월16일 84풋, UNG 10월16일 9콜도 함께 목록에 오른다.

ORB EVNT이벤트 캘린더 (KST)as of 07:55 KST

일시	이벤트	컨센서스	비고
2026-08-28T14:00:00Z	U. Michigan Final Consumer Survey	51
2026-08-28T13:45:00Z	Chicago Business Barometer - ISM-Chicago Business Survey - Chicago PMI	57.9
2026-08-27T15:00:00Z	Kansas City Fed Survey	—
2026-08-27T12:30:00Z	Retail Inventories	—
2026-08-27T12:30:00Z	Wholesale Inventories	—
2026-08-27T12:30:00Z	Advance U.S. Trade Balance in Goods	—
2026-08-27T12:30:00Z	Weekly Jobless Claims	206000
2026-08-26T12:30:00Z	PCE Core Price Idx, Y/Y%	3.3%
2026-08-26T12:30:00Z	PCE Core Price Idx, M/M%	0.2%
2026-08-26T12:30:00Z	PCE Price Idx, Y/Y%	3.6%
2026-08-26T12:30:00Z	PCE Price Idx, M/M%	0.1%
2026-08-26T12:30:00Z	Consumer Spending, M/M%	0.1%
2026-08-26T12:30:00Z	Personal Income, M/M%	0.2%
2026-08-26T12:30:00Z	Durable Goods	0.5%
2026-08-26 postmarket	NVDA 실적발표	—	예상무브 10.6250
2026-08-27 postmarket	IREN 실적발표	—	예상무브 3.6729
2026-09-01 premarket	NIO 실적발표	—	예상무브 0.3460
2026-09-02 postmarket	AVGO 실적발표	—	예상무브 27.2864
2026-08-27 postmarket	MRVL 실적발표	—	예상무브 21.4555
2026-08-26 postmarket	CRWD 실적발표	—	예상무브 13.6232
2026-08-26 postmarket	CRM 실적발표	—	예상무브 12.4951
2026-09-01 postmarket	DELL 실적발표	—	예상무브 50.6352
2026-09-01 postmarket	PANW 실적발표	—	예상무브 30.3966
2026-09-02 postmarket	HPE 실적발표	—	예상무브 5.8953

읽기: 오늘 오전에는 PCE 코어 Y/Y 컨센서스 3.3%·헤드라인 Y/Y 3.6% 지표 발표가 예정돼 있었고, 장 마감 후에는 NVDA(예상무브 10.6250)·CRWD(13.6232)·CRM(12.4951) 실적이 이어진다. 다크풀에서 잡힌 NVDA 대형 프린트와 8월28일 만기 콜 OI 증가는 이 실적 일정과 시점이 겹친다. 내일(8/27)은 신규실업수당(컨센서스 20.6만 건) 발표와 함께 IREN·MRVL 실적(예상무브 각각 3.6729·21.4555)이 예정돼 있다.

ORB PRED예측시장 — 이상 거래 감지 (Finance·Politics)as of 07:55 KST

UNUSUAL MARKETS — 이상 점수 상위 · 마켓별 아웃컴

마켓 / 아웃컴 · 확률	이상점수	거래량
일론 머스크가 8월 21일~28일 220~239개 게시물을 올릴까? Will Elon Musk post 220-239 tweets from August 21 to August 28, 2026?
YES17.0%	3.46	$7,889
NO84.0%	2.85	$9,320
미국이 8월 31일까지 이란 봉쇄 종료를 발표할까? US announces end of Iranian blockade by August 31, 2026?
YES4.7%	3.37	$11,497
일론 머스크가 8월 21일~28일 180~199개 게시물을 올릴까? Will Elon Musk post 180-199 tweets from August 21 to August 28, 2026?
YES35.7%	3.34	$5,599
NO63.3%	3.22	$9,010
8월 31일까지 오만-이란 호르무즈 협정이 체결될까? Iran-Oman Hormuz Agreement by August 31?
YES15.0%	3.25	$7,707
일론 머스크가 8월 21일~28일 200~219개 게시물을 올릴까? Will Elon Musk post 200-219 tweets from August 21 to August 28, 2026?
YES36.0%	3.22	$5,468
NO65.0%	2.47	$6,700
달린 그레이엄 노르돈이 사우스캐롤라이나 공화당 상원 특별 예비선거 결선에서 5%p 미만 차로 승리할까? Will Darline Graham Nordone win the SC Republican Senate special primary runoff by less than 5%?
YES98.0%	2.96	$5,712
NO1.0%	2.60	$6,069
2027년 전에 미국이 외계인의 존재를 공식 확인할까? Will the US confirm that aliens exist before 2027?
NO96.2%	2.92	$10,171
다음 러시아 국회의원 선거에서 통합러시아당(ER)이 최다 의석을 차지할까? Will United Russia (ER) gain the most seats in the next Russian parliamentary election?
NO26.0%	2.90	$10,828
호르무즈 해협 통행량이 9월 30일까지 정상 수준으로 돌아올까? Strait of Hormuz traffic returns to normal by September 30?
YES8.0%	2.72	$19,950
달린 그레이엄 노르돈이 사우스캐롤라이나 공화당 상원 특별 예비선거 결선에서 5~10%p 차로 승리할까? Will Darline Graham Nordone win the SC Republican Senate special primary runoff by 5–10%?
NO98.7%	2.48	$20,008
YES0.4%	2.48	$6,489

읽기: 예측시장 이상신호 상위 10건은 전부 정치 마켓이다. 그중 셋은 '일론 머스크가 8월21일~28일 게시물 수'를 놓고 220~239개(YES 17.0%·NO 84.0%), 180~199개(YES 35.7%·NO 63.3%), 200~219개(YES 36.0%) 구간이 동시에 이상치로 잡혀 게시물 수 밴드 전반에 신호가 걸쳐 있다. 지정학 쪽은 '미국이 8월31일까지 이란 봉쇄 종료를 발표할까'(YES 4.7%), '8월31일까지 오만-이란 호르무즈 협정이 체결될까'(YES 15.0%)가 낮은 확률에서 이상치로 올랐고, '달린 그레이엄 노르돈이 사우스캐롤라이나 공화당 상원 특별 예비선거 결선에서 5%p 미만 차로 승리할까'(YES 98.0%) 마켓은 스마트머니 규모가 패널 내 나머지(수백 단위)보다 뚜렷하게 큰 채 잡힌다. '2027년 전에 미국이 외계인의 존재를 공식 확인할까'(NO 96.2%), '다음 러시아 국회의원 선거에서 통합러시아당이 최다 의석을 차지할까'(NO 26.0%)도 목록에 포함된다.

ORB MAXP맥스 페인 — SPY 가까운 만기as of 07:55 KST

SPY 스팟 $766.08 대비 · 가까운 만기 3개

만기	맥스페인	스팟 대비
2026-08-26	765	-0.14%
2026-08-27	765	-0.14%
2026-08-28	764	-0.27%

읽기: SPY 맥스 페인은 8/26·8/27 만기 765, 8/28 만기 764로 세 만기 모두 764~765 한 포인트 폭에 몰려 있다. 현재가(766.08)는 이 핀 가격들과 1~2달러 차이에 그쳐 괴리가 크지 않은 상태로 잡힌다.

ORB SQZE스퀴즈 워치 [BETA — 산식 검증 중]SI 스테일 (2026-07-31, 26일 경과) ×4SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 ×3SI 스테일 (2026-07-15, 42일 경과) ×3유니버스 7종목 (옵션 가용 기준)2026-08-26 EOD

본 스코어는 백테스트 검증 전의 베타 지표로, 관찰 조건 충족도이며 매수 신호가 아닙니다.

유니버스 스코어 순위 — 스코어는 관찰 조건 충족도이며 매수 신호가 아니다.

#	티커	스코어	등급	셋업 S	트리거 T	게이트 Π	차입금리	SI 공시	비고
1	WEN	39.3	관찰 조건 미충족	75.4	20.4	1.00	8.0% ↑급등	07-31 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-31, 26일 경과)
2	BYND	26.0	관찰 조건 미충족	84.6	8.0	1.00	66.1% ↓냉각	07-15 (스테일)	SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 42일 경과)
3	LCID	15.9	관찰 조건 미충족	36.4	10.9	0.80	11.2% →보합	07-31 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-31, 26일 경과)
4	SLS	10.2	관찰 조건 미충족	77.3	1.4	1.00	9.4% →보합	07-31 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-31, 26일 경과)
5	GALT	8.6	관찰 조건 미충족	71.8	1.0	1.00	15.4% →보합	07-15 (스테일)	SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 42일 경과)
6	CRML	0.0	관찰 조건 미충족	63.9	0.0	1.00	28.3% ↓냉각	07-31 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-31, 26일 경과)
7	MVIS	0.0	관찰 조건 미충족	61.7	0.0	1.00	14.2% ↓냉각	07-15 (스테일)	SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 42일 경과)

WEN WEN · $9.04 (5일 +1.2%) 39.3 / 100 관찰 조건 미충족 보수 51.8 · 균형 39.3 · 옵션연료 25.6

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (75.4/100)^0.5 × (20.4/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 75.4— 연료

SI/Float 30.8% (w .25)

100

DTC 8.5일 (w .15)

차입금리 8.0% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 20.4— 점화

금리 급등 z₂₀ +2.63 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −0.30 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p91 · 콜집중 0.29 (v .20)

SVR MA5−MA20 −9.5%p (v .10 상한)

읽기: 콜 감마가 스팟 바로 위 9~10 구간에 몰려 있고 당일 옵션 스윕은 0건으로 관측된다.

BYND BYND · $14.25 (5일 +1.2%) 26.0 / 100 관찰 조건 미충족 보수 28.7 · 균형 26.0 · 옵션연료 26.1

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (84.6/100)^0.5 × (8.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 84.6— 연료

SI/Float 25.4% (w .25)

DTC 4.4일 (w .15)

차입금리 66.1% (w .30)

100

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 8.0— 점화

금리 급등 z₂₀ −0.25 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −1.20 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p11 · 콜집중 0.75 (v .20)

SVR MA5−MA20 −6.9%p (v .10 상한)

읽기: 차입금리가 66.0638%까지 오른 가운데 07-31 SI 공시는 무효 처리되어 07-15 공시(42일 경과)로 대체된 상태이고, 당일 콜 스윕은 0건으로 트리거 재료가 없다.

LCID LCID · $4.95 (5일 -16.4%) 15.9 / 100 관찰 조건 미충족 보수 15.6 · 균형 15.9 · 옵션연료 17.7

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (36.4/100)^0.5 × (10.9/100)^0.5 × 0.80 — 셋업(연료) × 트리거(점화) 기하결합 · 게이트 g_INST=0.8 (해당)

셋업 S = 36.4— 연료

SI/Float 14.9% (w .25)

DTC 2.9일 (w .15)

차입금리 11.2% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 10.9— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.06 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.61 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p91 · 콜집중 0.24 (v .20)

SVR MA5−MA20 +1.8%p (v .10 상한)

읽기: 차입금리는 11%대로 낮고 당일 콜 스윕은 0건 — 셋업 대비 트리거 재료가 옅은 구도다.

SLS SLS · $13.73 (5일 -0.9%) 10.2 / 100 관찰 조건 미충족 보수 13.8 · 균형 10.2 · 옵션연료 8.8

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (77.3/100)^0.5 × (1.4/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 77.3— 연료

SI/Float 27.2% (w .25)

DTC 7.9일 (w .15)

차입금리 9.4% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 1.4— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.25 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.74 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p36 · 콜집중 0.35 (v .20)

SVR MA5−MA20 +0.8%p (v .10 상한)

읽기: 차입 가용 55,000주로 좁고 SI/float 27%대인데, 당일 콜 스윕은 0건으로 트리거 쪽이 비어 있다.

GALT GALT · $4.15 (5일 +13.1%) 8.6 / 100 관찰 조건 미충족 보수 14.7 · 균형 8.6 · 옵션연료 4.2

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (71.8/100)^0.5 × (1.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 71.8— 연료

SI/Float 12.9% (w .25)

DTC 11.3일 (w .15)

100

차입금리 15.4% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 1.0— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.08 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +1.08 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p12 · 콜집중 0.00 (v .20)

SVR MA5−MA20 −0.4%p (v .10 상한)

읽기: 콜 스윕 0건으로 트리거가 비어 있고, SI는 07-31 공시 무효 판정으로 07-15 대체값(42일 경과)을 쓰는 상태다.

CRML CRML · $7.99 (5일 +29.5%) 0.0 / 100 관찰 조건 미충족 보수 0.0 · 균형 0.0 · 옵션연료 0.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (63.9/100)^0.5 × (0.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 63.9— 연료

SI/Float 20.2% (w .25)

DTC 3.5일 (w .15)

차입금리 28.3% (w .30)

100

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 0.0— 점화

금리 급등 z₂₀ −0.98 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −1.31 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p99 · 콜집중 0.18 (v .20)

SVR MA5−MA20 −4.5%p (v .10 상한)

읽기: 차입금리는 28% 대로 20% 앵커를 넘긴 채 유지되지만 당일 콜 스윕은 0건이라 트리거 쪽 재료는 조용하다.

MVIS MVIS · $1.85 (5일 +4.5%) 0.0 / 100 관찰 조건 미충족 보수 0.0 · 균형 0.0 · 옵션연료 0.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (61.7/100)^0.5 × (0.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 61.7— 연료

SI/Float 18.0% (w .25)

DTC 6.7일 (w .15)

차입금리 14.2% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 0.0— 점화

금리 급등 z₂₀ −0.34 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.23 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p26 · 콜집중 0.25 (v .20)

SVR MA5−MA20 −3.9%p (v .10 상한)

읽기: MVIS는 콜 감마가 스팟(1.85달러) 바로 위 1.5~2.5달러 구간에 몰려 있고 당일 옵션 스윕은 0건이다.

이 스코어는 숏 스퀴즈의 '관찰 조건 충족도'를 정량화한 것으로, 매수 신호가 아닙니다. 스퀴즈는 희귀하고(월간 발생률 약 1%) 평균 7거래일 내 소멸하는 단기 현상이며, 조건을 충족하고도 불발된 사례가 다수 존재합니다. 높은 점수의 종목일수록 급락 위험도 함께 큽니다. Utilization은 대차 가능 물량 기반 프록시이며, 숏볼륨 비율은 숏 포지션의 증감을 나타내지 않습니다(FINRA 2019).