ORB TIDE — 터미널

ORB TIDE마켓 타이드 — 콜·풋 프리미엄 순유입 (5분 · 전장)as of 07:46 KST

NET CALL PREM ($M) NET PUT PREM ($M)

마감(16:00 ET) — 넷 콜 51,097,846 · 넷 풋 -103,182,534 | 최종(16:10 ET) — 넷 콜 53,426,934 · 넷 풋 -100,440,779 · 일중 콜 최고 85,031,043 / 최저 -3,685,632

읽기(전장): 09:30~09:45 구간에서 콜 순프리미엄이 4,885만에서 8,503만 달러로 확대되며 아침 매수 우위가 나타났다. 11:20 이후 콜 프리미엄이 재차 상승하는 동안 풋 순프리미엄은 낙폭을 키워 13:00 무렵 -8,846만 달러까지 내려갔고, 이후 마감까지 -7,700만~-1억 300만 달러 구간에서 유지됐다. 순거래량은 개장 7만 계약대에서 마감 무렵 92만 계약대로 꾸준히 늘었다.

ORB GEX감마 레벨 as of 07:46 KST

스팟 ±8% 레벨(콜월·풋월·플립)은 수집 전 구간 ±12% 기준으로 산출한다

레벨	스트라이크	비고
콜월	8,000	콜 GEX 54.4K (최대)
감마플립	≈8,022	스팟 대비 -4.6%
풋월	7,000	풋 GEX -27.0K (스팟 아래 최소)
스팟	7,655.00	플립 아래 · 숏감마

스팟 ±8% 레벨(콜월·풋월·플립)은 수집 전 구간 ±12% 기준으로 산출한다

레벨	스트라이크	비고
콜월	715	콜 GEX 202.2K (최대)
감마플립	≈764	스팟 대비 -7.0%
풋월	700	풋 GEX -283.9K (스팟 아래 최소)
스팟	710.72	플립 아래 · 숏감마

ORB DKPL다크풀 대형 프린트 (당일)as of 07:46 KST

KST	티커	체결가	수량	프리미엄	NBBO 대비
07:24	EWZ	35.88	2,150,000	$77,142,000	—
07:21	TGT	163.47	676,000	$110,505,720	—
07:04	MRVL	240.38	1,000,000	$240,380,000	—
07:01	SOXX	514.06	102,253	$52,564,177	—
06:42	TGT	163.47	676,000	$110,505,720	—
06:33	CVX	199.89	451,900	$90,330,291	—
06:33	MAR	357.77	180,400	$64,541,708	—
06:33	GLW	147.16	484,700	$71,328,452	—
06:33	AMGN	442.24	129,520	$57,278,925	—
06:33	ROST	241.19	231,100	$55,739,009	—

인덱스 ETF 2건 제외 · 잔여 23건 중 상위 10건 표시

읽기: SNDK(4억 9,586만)·ADI(2억 9,999만)·MRVL(2억 4,038만) 순으로 개별종목 대형 프린트 규모가 컸고, GS(2억 390만)·JNJ(1억 6,085만)·MSFT(1억 5,959만)·NVDA(1억 5,161만)도 1억 5천만 달러 이상 프린트가 잡혔다. TGT는 같은 가격·수량(676,000주 · 163.47달러) 프린트가 21:33·21:42 두 차례 반복 기록됐다.

ORB FLOW플로우 알림 — Ask 매수 · $1M+as of 07:46 KST

룰	계약	프리미엄	Vol/OI
반복 매수	SPXW 2026-09-30 7800 C	$5,851,400	0.30x
반복 매수	SPX 2027-01-15 7000 P	$8,585,850	0.02x
반복 매수	SPX 2026-09-18 7685 P	$4,036,200	0.94x
반복 매수	SPX 2026-09-18 7685 C	$4,253,200	0.87x
반복 매수	SPY 2026-10-16 630 P	$1,040,000	0.24x
반복 매수	SPX 2027-08-20 7675 C	$10,243,050	1.10x
반복 매수	SPX 2027-08-20 8100 C	$6,496,950	0.42x
반복 매수	SPXW 2026-09-18 7905 C	$2,002,995	16.33x
반복 매수	SPXW 2026-09-18 7915 C	$1,810,515	21.91x
반복 매수	AMD 2027-06-17 650 C	$2,060,658	0.44x

호가 추격 = 가격을 쫓아 사는 급한 흐름 · 눌림 매집 = 하락을 받아 사는 흐름 · 플로어 = 단일 대형 체결

읽기: 플로우 알림 10건이 모두 반복 매수로 잡혔고, SPX·SPXW 콜 스트라이크는 7675·7685·7800·7905·7915·8100 구간에, 풋은 7000·7685(SPX)·630(SPY)에 분산됐다. 개별종목은 AMD 2027-06-17 만기 650 콜 1건뿐이다.

ORB OI미결제약정 급증 — 밤사이 확정된 포지션—

계약	OI 변화	배수	체결 프리미엄
MCHP 72.5 콜 2026-10-16 (7주)	+150,426	1,566.9x	$87,779,480
NVDA 140 풋 2027-06-17 (10개월)	+119,850	4.7x	$55,033,409
GLD 430 콜 2026-09-18 (3주)	+111,813	5.7x	$194,149,609
NVDA 180 풋 2027-01-15 (5개월)	+98,465	2.0x	$78,358,814
IBIT 20 풋 2028-12-15 (28개월)	+64,955	0.6x	$16,603,415
PSKY 12 콜 2026-12-18 (4개월)	+42,723	1.0x	$3,277,362
VALE 17 콜 2027-01-15 (5개월)	+40,818	0.9x	$2,391,879
EWZ 43 콜 2026-11-20 (3개월)	+37,288	2.0x	$2,162,037
EWZ 37 콜 2026-10-16 (7주)	+31,610	0.6x	$4,311,883
QQQ 530 풋 2026-08-25 (당일 만기)	+31,025	14.5x	$31,527

읽기: MCHP 2026-10-16 만기 72.5 콜은 미결제약정이 150,426계약(평시 대비 1,567배) 늘며 프리미엄 8,778만 달러가 잡혔고, GLD 2026-09-18 만기 430 콜도 111,813계약(5.65배) 증가에 프리미엄 1억 9,415만 달러로 뒤를 이었다. NVDA는 2027-06-17 만기 140 풋(119,850계약)·2027-01-15 만기 180 풋(98,465계약) 모두에서 미결제약정이 늘었다.

ORB EVNT이벤트 캘린더 (KST)as of 07:46 KST

일시	이벤트	컨센서스	비고
2026-08-28T14:00:00Z	U. Michigan Final Consumer Survey	51
2026-08-28T13:45:00Z	Chicago Business Barometer - ISM-Chicago Business Survey - Chicago PMI	57.9
2026-08-27T15:00:00Z	Kansas City Fed Survey	—
2026-08-27T12:30:00Z	Retail Inventories	—
2026-08-27T12:30:00Z	Wholesale Inventories	—
2026-08-27T12:30:00Z	Advance U.S. Trade Balance in Goods	—
2026-08-27T12:30:00Z	Weekly Jobless Claims	206000
2026-08-26T12:30:00Z	PCE Core Price Idx, Y/Y%	3.3%
2026-08-26T12:30:00Z	PCE Core Price Idx, M/M%	0.2%
2026-08-26T12:30:00Z	PCE Price Idx, Y/Y%	3.6%
2026-08-26T12:30:00Z	PCE Price Idx, M/M%	0.1%
2026-08-26T12:30:00Z	Consumer Spending, M/M%	0.1%
2026-08-26T12:30:00Z	Personal Income, M/M%	0.2%
2026-08-26T12:30:00Z	Durable Goods	0.5%
2026-08-25T14:00:00Z	Conference Bd - Consumer Confidence	90.1
2026-08-25T14:00:00Z	New Home Sales	619000
2026-08-25T13:00:00Z	S&P Cotality Case-Shiller Home Px Index	—
2026-08-26 postmarket	NVIDIA (NVDA) earnings	—	implied move $10.731281
2026-08-27 postmarket	IRIS ENERGY (IREN) earnings	—	implied move $4.124639
2026-09-01 premarket	NIO (NIO) earnings	—	implied move $0.340007
2026-08-27 postmarket	MARVELL TECHNOLOGY (MRVL) earnings	—	implied move $20.831209
2026-08-26 postmarket	CROWDSTRIKE HOLDINGS (CRWD) earnings	—	implied move $12.856259
2026-08-26 postmarket	SALESFORCE (CRM) earnings	—	implied move $13.282489
2026-09-01 postmarket	DELL TECHNOLOGIES (DELL) earnings	—	implied move $50.758458
2026-09-01 postmarket	PALO ALTO NETWORKS (PANW) earnings	—	implied move $30.718523
2026-08-26 postmarket	HP (HPQ) earnings	—	implied move $2.155544
2026-08-27 premarket	Hyperliquid Strategies (PURR) earnings	—	implied move $1.335952

읽기: NVDA 실적이 8월 26일 장 마감 후로 예정돼 임플라이드 무브 10.73달러가 찍혔고, 같은 세션에 CRWD·CRM·HPQ 실적도 겹친다. 8월 26일 12:30 UTC에는 PCE 코어 Y/Y 3.3%·M/M 0.2% 컨센서스로 발표가 예정돼 있다.

ORB PRED예측시장 — 이상 거래 감지 (Finance·Politics)as of 07:46 KST

UNUSUAL MARKETS — 이상 점수 상위 · 마켓별 아웃컴

마켓 / 아웃컴 · 확률	이상점수	거래량
미국이 8월 31일까지 이란 봉쇄 종료를 발표할 것인가? US announces end of Iranian blockade by August 31, 2026?
YES8.3%	4.30	$13,815
이란-오만 호르무즈 협정, 8월 31일까지 체결될 것인가? Iran-Oman Hormuz Agreement by August 31?
YES23.0%	3.94	$5,979
미국이 9월 7일까지 이란 봉쇄 종료를 발표할 것인가? US announces end of Iranian blockade by September 7, 2026?
YES16.0%	3.44	$19,928
일론 머스크가 8월 24일부터 8월 26일까지 65~89개의 트윗을 게시할 것인가? Will Elon Musk post 65-89 tweets from August 24 to August 26, 2026?
YES58.0%	3.24	$5,284
랄프 노먼이 사우스캐롤라이나 상원의원 공화당 후보로 지명될 것인가? Will Ralph Norman be the new Republican nominee for Senate in South Carolina?
YES42.0%	3.14	$68,134
WTI 원유가 8월 중 저가 75달러에 도달할 것인가? Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $75 in August?
YES21.0%	3.10	$7,913
달린 그레이엄 노르도네가 사우스캐롤라이나 상원의원 공화당 후보로 지명될 것인가? Will Darline Graham Nordone be the new republican nominee for Senate in South Carolina?
NO42.8%	2.87	$52,630
미국이 2027년 전에 외계인의 존재를 공식 확인할 것인가? Will the US confirm that aliens exist before 2027?
NO96.2%	2.81	$10,884
미국의 이란에 대한 휴전이 9월 30일까지 지속될 것인가? US ceasefire against Iran continues through September 30?
NO19.0%	2.75	$24,247
호르무즈 해협 통행량이 9월 30일까지 정상 수준으로 회복될 것인가? Strait of Hormuz traffic returns to normal by September 30?
YES9.0%	2.72	$12,640

15개 마켓 중 상위 10개 표시

읽기: 미국의 8월 31일 이란 봉쇄 종료 발표 마켓은 YES 8.3%에서 이상점수 4.30으로 가장 높았고, 이란-오만 호르무즈 협정 8월 31일 체결 마켓(YES 23%, 이상점수 3.94)·9월 7일 기한 이란 봉쇄 종료 마켓(YES 16%, 이상점수 3.44)이 뒤를 이었다. 일론 머스크 8월 24~26일 트윗 65~89개 마켓은 YES 58%로 이상점수 3.24를 기록했다. 사우스캐롤라이나 공화당 상원 후보 지명 마켓은 랄프 노먼 YES 42%(이상점수 3.14), 달린 그레이엄 노르도네 NO 42.8%(이상점수 2.87)로 나타났다.

ORB MAXP맥스 페인 — SPY 가까운 만기as of 07:46 KST

SPY 스팟 $765.91 대비 · 가까운 만기 3개

만기	맥스페인	스팟 대비
2026-08-25	764	-0.25%
2026-08-26	765	-0.12%
2026-08-27	766	+0.01%

읽기: SPY 맥스페인은 8월 25일 만기 764, 8월 26일 765, 8월 27일 766으로 현재가 765.91과 1달러 이내 격차를 유지하고 있다.

ORB SQZE스퀴즈 워치 [BETA — 산식 검증 중]SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 ×3SI 스테일 (2026-07-15, 41일 경과) ×3SI 스테일 (2026-07-31, 25일 경과) ×4유니버스 7종목 (옵션 가용 기준)2026-08-25 EOD

본 스코어는 백테스트 검증 전의 베타 지표로, 관찰 조건 충족도이며 매수 신호가 아닙니다.

유니버스 스코어 순위 — 스코어는 관찰 조건 충족도이며 매수 신호가 아니다.

#	티커	스코어	등급	셋업 S	트리거 T	게이트 Π	차입금리	SI 공시	비고
1	BYND	42.7	부분 충족	83.4	21.9	1.00	69.4% →보합	07-15 (스테일)	SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 41일 경과)
2	LCID	18.9	관찰 조건 미충족	38.3	14.6	0.80	13.2% →보합	07-31 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-31, 25일 경과)
3	SLS	10.6	관찰 조건 미충족	68.7	1.6	1.00	9.6% →보합	07-31 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-31, 25일 경과)
4	CRML	0.0	관찰 조건 미충족	70.3	0.0	1.00	29.7% →보합	07-31 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-31, 25일 경과)
5	GALT	0.0	관찰 조건 미충족	59.2	0.0	1.00	15.4% →보합	07-15 (스테일)	SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 41일 경과)
6	MVIS	0.0	관찰 조건 미충족	62.0	0.0	1.00	15.1% ↓냉각	07-15 (스테일)	SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 41일 경과)
7	WEN	0.0	관찰 조건 미충족	72.7	0.0	1.00	5.7% →보합	07-31 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-31, 25일 경과)

BYND BYND · $14.19 (5일 +11.4%) 42.7 / 100 부분 충족 보수 45.3 · 균형 42.7 · 옵션연료 42.4

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (83.4/100)^0.5 × (21.9/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 83.4— 연료

SI/Float 25.4% (w .25)

DTC 4.4일 (w .15)

차입금리 69.4% (w .30)

100

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 21.9— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.12 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +1.76 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p9 · 콜집중 0.79 (v .20)

SVR MA5−MA20 −9.8%p (v .10 상한)

읽기: 차입금리 69.387%가 유지되는 가운데 07-31 SI 공시는 무효 처리되어 41일 전(07-15) 공시로 대체된 상태가 관찰된다.

LCID LCID · $5.26 (5일 -8.8%) 18.9 / 100 관찰 조건 미충족 보수 17.0 · 균형 18.9 · 옵션연료 24.2

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (38.3/100)^0.5 × (14.6/100)^0.5 × 0.80 — 셋업(연료) × 트리거(점화) 기하결합 · 게이트 g_INST=0.8 (해당)

셋업 S = 38.3— 연료

SI/Float 14.9% (w .25)

DTC 2.9일 (w .15)

차입금리 13.2% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 14.6— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.54 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −0.40 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p96 · 콜집중 0.31 (v .20)

SVR MA5−MA20 +2.1%p (v .10 상한)

읽기: LCID — SI/float 14.9%·DTC 2.85로 셋업은 중간, 당일 콜 스윕 18건에 SI는 25일 경과 스테일이다.

SLS SLS · $14.09 (5일 +7.6%) 10.6 / 100 관찰 조건 미충족 보수 13.1 · 균형 10.6 · 옵션연료 10.6

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (68.7/100)^0.5 × (1.6/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 68.7— 연료

SI/Float 27.2% (w .25)

DTC 7.9일 (w .15)

차입금리 9.6% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 1.6— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.20 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.01 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p36 · 콜집중 0.35 (v .20)

SVR MA5−MA20 −0.2%p (v .10 상한)

읽기: 차입 가능 잔량이 40만주로 얇은 가운데 스팟(14.09달러) 바로 위 15달러 스트라이크에 콜 감마가 몰려 있고, 당일 스윕이 34건 잡힌 구간.

CRML CRML · $8.10 (5일 +31.7%) 0.0 / 100 관찰 조건 미충족 보수 0.0 · 균형 0.0 · 옵션연료 0.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (70.3/100)^0.5 × (0.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 70.3— 연료

SI/Float 20.2% (w .25)

DTC 3.5일 (w .15)

차입금리 29.7% (w .30)

100

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 0.0— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.77 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −0.34 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p89 · 콜집중 0.02 (v .20)

SVR MA5−MA20 −2.6%p (v .10 상한)

읽기: CRML — 콜 감마가 스팟 인근에 집중되고 차입금리는 29.7%까지 올라와 있으나 SI 공시는 25일 경과 상태다.

GALT GALT · $3.99 (5일 +13.4%) 0.0 / 100 관찰 조건 미충족 보수 0.0 · 균형 0.0 · 옵션연료 0.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (59.2/100)^0.5 × (0.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 59.2— 연료

SI/Float 12.9% (w .25)

DTC 11.3일 (w .15)

100

차입금리 15.4% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 0.0— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.09 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −0.00 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p4 · 콜집중 0.00 (v .20)

SVR MA5−MA20 −2.0%p (v .10 상한)

읽기: 차입금리는 15.43%로 강한 편이지만 당일 콜 스윕 0건에 상방 구간 콜감마 집중도 없어 트리거가 죽어 있다 — SI·DTC는 41일 경과한 07-15 대체 공시에 기댄다.

MVIS MVIS · $1.81 (5일 +0.8%) 0.0 / 100 관찰 조건 미충족 보수 0.0 · 균형 0.0 · 옵션연료 0.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (62.0/100)^0.5 × (0.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 62.0— 연료

SI/Float 18.0% (w .25)

DTC 6.7일 (w .15)

차입금리 15.1% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 0.0— 점화

금리 급등 z₂₀ −0.30 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.14 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p26 · 콜집중 0.17 (v .20)

SVR MA5−MA20 −2.3%p (v .10 상한)

읽기: SI 공시가 무효·41일 스테일로 대체값에 의존하는 가운데 당일 OTM 콜 스윕은 0건으로 관찰됐다.

WEN WEN · $9.12 (5일 +8.1%) 0.0 / 100 관찰 조건 미충족 보수 0.0 · 균형 0.0 · 옵션연료 0.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (72.7/100)^0.5 × (0.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 72.7— 연료

SI/Float 30.8% (w .25)

100

DTC 8.5일 (w .15)

차입금리 5.7% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 0.0— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.41 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.04 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p86 · 콜집중 0.29 (v .20)

SVR MA5−MA20 −9.6%p (v .10 상한)

읽기: WEN — SI/float 30.8%·DTC 8.46로 셋업은 강하나 차입금리는 5.72%로 낮고, 당일 콜 스윕 21건에 SI는 25일 경과 스테일이다.

이 스코어는 숏 스퀴즈의 '관찰 조건 충족도'를 정량화한 것으로, 매수 신호가 아닙니다. 스퀴즈는 희귀하고(월간 발생률 약 1%) 평균 7거래일 내 소멸하는 단기 현상이며, 조건을 충족하고도 불발된 사례가 다수 존재합니다. 높은 점수의 종목일수록 급락 위험도 함께 큽니다. Utilization은 대차 가능 물량 기반 프록시이며, 숏볼륨 비율은 숏 포지션의 증감을 나타내지 않습니다(FINRA 2019).