2026-09-01 (장후) · 미 거래일 2026-08-31 · 산식 v1.0
MVIS$1.81 (5일 +6.5%)
SCORE2.7 / 100 (균형)
등급관찰 조건 미충족
S 셋업58.0
T 트리거0.1
Π 게이트1.00
차입금리13.5% ↓냉각
SI 공시07-15 (스테일)
[BETA — 산식 검증 중] 본 스코어는 백테스트 검증 전의 베타 지표로, 관찰 조건 충족도이며 매수 신호가 아닙니다.
ORB SQZE종합 스코어SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용SI 스테일 (2026-07-15, 47일 경과)2026-08-31 EOD
2.7
관찰 조건 미충족 (0~39)
보수 4.4 · 균형 2.7 · 옵션연료 1.8
Score = 100 × (S/100)0.5 × (T/100)0.5 × Π
= 100 × (0.580)0.5 × (0.001)0.5 × 1.00
읽기: 스코어는 셋업×트리거를 기하가중한 뒤 게이트를 곱하는 구조라 한쪽이 바닥이면 전체가 낮은 쪽에 눌린다. 이 티커는 당일 콜 스윕이 0건으로 트리거의 콜 항목이 규정상 0점 처리되고, 셋업 쪽 SI 비율은 공시행 자체가 무효 판정을 받아 대체값에 의존하는 상태라 두 축 모두 약한 재료가 곱으로 겹친다.
ORB SQZE·TS차입금리 94일 + 대차잔량UW 이력 한도 90거래일2026-04-16 ~ 2026-08-31
0% 75% 150% 2026-04-16 2026-08-31 막대: 대차잔량 (로그 스케일)
읽기: 당일 차입금리는 숏데이터 기준 13.47%, 스크리너 기준 11.15%로 소스 간 소폭 차이가 있고 대차가능잔량은 110만주(스크리너 집계는 20만주)다. 이 조각이 보는 파일에는 당일 값만 있어 다일간 국면은 여기서 판단하지 않는다.
ORB SQZE·S셋업 분해 — S = 58.0가중치: 균형
SI/Float 18.0% (w .25)
46
DTC 6.7일 (w .15)
67
차입금리 13.5% (w .30)
69
Utilization 프록시* (w .30)
53
읽기: SI 대비 유동주식 비율은 2026-07-31 공시행이 무효 판정되어 직전 유효 공시(2026-07-15, 47일 경과)로 대체됐고, 합성비율(si_float_synth) 68.9%는 학술 앵커 17~25% 구간을 크게 웃돈다. DTC는 7.19일로 앵커 구간(5~10일) 안에 든다. 차입금리는 소스별로 11.15%(스크리너)·13.47%(숏데이터)로 소폭 엇갈리지만 어느 쪽도 GC 앵커 20%에는 못 미친다. 대차가능잔량은 110만주(숏데이터)·20만주(스크리너)로 소스 간 차이가 크다.
ORB SQZE·T트리거 분해 — T = 0.1가중치: 균형
금리 급등 z₂₀ −0.51 (v .25)
0
소진 속도 z₂₀ −0.05 (v .25)
0
OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)
0
딜러 숏감마 |G| p21 · 콜집중 0.30 (v .20)
1
SVR MA5−MA20 −7.3%p (v .10 상한)
0
읽기: 당일 OTM 콜 스윕은 0건·프리미엄 0으로 잡혀 콜 항목은 규정상 0점 처리된다 — 트리거 5종 중 가장 뚜렷하게 죽어 있는 축이다. 콜 감마는 스팟(1.81) 바로 위 2.00 스트라이크에 몰려 있어 상방 집중 자체는 관측되지만 스윕 부재로 그 신호가 상쇄된다. 차입금리 변화율·대차잔량 소진 속도·숏거래비율 추이는 이 조각에 다일 이력이 없어 판단 재료가 아니다.
ORB SQZE·Π게이트 판정곱셈 페널티
게이트조건판정
g_DTCDTC < 1.56.73 → 미해당1.0
g_DIL희석 플래그미판정1.0
g_INST기관보유 p80+미판정1.0
g_POST5일 +50%↑+6.5% → 미해당1.0
Π1.00
미판정 게이트(중립 처리): g_DIL (config/flags.json 미등록 → 중립 1.0) · g_INST (config/flags.json 미등록 → 중립 1.0)
읽기: 수동 판단 게이트(g_DIL·g_INST)는 flags.json 에 이 티커가 등록돼 있지 않아 미판정 → 중립 1.0 으로 들어간다. DTC·수익률 기반 게이트는 엔진이 자동 산출하는 값이라 이 조각에서 별도 판정 근거를 제시하지 않는다.
ORB SQZE·SCN시나리오 비교§6 가중치 표
시나리오α/βSTΠ스코어등급
보수적 (대차 변수 집중).6/.458.30.11.004.4관찰 조건 미충족
균형 (기본).5/.558.00.11.002.7관찰 조건 미충족
옵션연료 강조 (감마 결합형).4/.657.20.21.001.8관찰 조건 미충족
읽기: 보수적·균형·옵션연료 세 시나리오는 가중치만 다를 뿐 같은 셋업·트리거 입력을 공유한다. 콜 스윕이 0건으로 죽어 있어 콜·감마 가중이 가장 큰 옵션연료 시나리오가 이 결손의 영향을 가장 크게 받는 구조이고, 세 시나리오는 낮은 쪽으로 수렴하는 모양이다.
SQZE NOTE 당일 OTM 콜 스윕 0건·프리미엄 0SI 공시(2026-07-31)가 무효 판정되어 직전 유효 공시(2026-07-15, 47일 경과)로 대체 사용콜 감마가 스팟 1.81 바로 위 2.00 스트라이크에 집중