ORBITAL TERMINAL — 2026-08-14

ORB TIDE마켓 타이드 — 콜·풋 프리미엄 순유입 (5분 · 전장)as of 00:58 KST

NET CALL PREM ($M) NET PUT PREM ($M)

마감(16:00 ET) — 넷 콜 -277,133,900 · 넷 풋 -254,812,232 | 최종(16:10 ET) — 넷 콜 -276,590,809 · 넷 풋 -255,694,012 · 일중 콜 최고 71,629,665 / 최저 -307,612,251

읽기(전장): 타이드는 09:30 콜 순프리미엄 +33,422,231달러·풋 순프리미엄 +13,003,601달러로 출발해, 10:15 무렵 콜 +26,759,291달러·풋 +26,367,146달러로 두 값이 근접하는 구간을 지난다. 콜은 10:20(-2,319,151달러)부터, 풋은 10:40(-27,802,547달러)부터 마이너스로 전환된 뒤 계속 그 상태를 유지해 16:10 마감 시점엔 콜 -276,590,809달러·풋 -255,694,012달러로 마감한다. 순거래량도 10:15(-113,258)에서 음전환한 뒤 16:10 -189,424까지 이 구간에 머문다.

ORB GEX감마 레벨 as of 00:58 KST

레벨	스트라이크	비고
콜월	8,000	콜 GEX 74.2K (최대)
감마플립	≈7,798	스팟 대비 -0.2%
풋월	7,500	풋 GEX -14.7K (스팟 아래 최소)
스팟	7,785.76	플립 아래 · 숏감마

ORB DKPL다크풀 대형 프린트 (당일)as of 00:58 KST

KST	티커	체결가	수량	프리미엄	NBBO 대비
00:51	HLT	329.11	275,000	$90,505,250	—
00:49	VST	145.88	750,000	$109,408,125	—
00:49	QQQ	731.01	103,295	$75,509,626	—
00:43	BKNG	208.68	750,000	$156,510,000	—
00:42	XLU	43.95	1,215,081	$53,402,810	—
00:42	SPY	776.48	125,971	$97,813,672	—
00:37	VST	145.88	750,000	$109,408,125	—
00:35	PFE	26.95	3,500,000	$94,321,500	—
00:09	IXUS	98.50	2,756,855	$271,550,218	—
00:05	VOO	712.68	510,000	$363,466,800	—

읽기: 당일 다크풀 프린트 상위권은 VOO(510,000주·363,466,800달러)·IXUS(2,756,855주·271,550,217달러)·BKNG(750,000주·156,510,000달러) 등 유니버스 밖 종목이 채운다. SPY(125,971주·97,813,672달러)·QQQ(103,295주·75,509,626달러) 인덱스 프린트도 함께 잡힌다. 이번 유니버스 7종목은 이 프린트 목록에 나타나지 않는다.

ORB FLOW플로우 알림 — Ask 매수 · $1M+as of 00:58 KST

룰	계약	프리미엄	Vol/OI
RepeatedHits	MU 2026-08-21 1090 C	$1,040,000	2.49x
RepeatedHits	MU 2026-08-17 1005 C	$1,124,983	1.17x
RepeatedHits	MU 2026-08-17 1005 C	$1,125,000	0.98x
RepeatedHits	MU 2026-08-17 1000 C	$1,352,675	1.65x
RepeatedHits	IWM 2026-09-18 289 P	$1,038,906	0.88x
RepeatedHits	MSFT 2026-08-28 415 C	$1,012,320	0.85x
RepeatedHitsDescendingFill	SNDK 2026-08-21 1700 C	$4,227,800	0.66x
RepeatedHitsDescendingFill	DRAM 2027-01-15 57 C	$3,989,665	0.86x
RepeatedHits	MSFT 2026-08-28 415 C	$1,121,600	0.71x
RepeatedHits	MSFT 2026-08-28 415 C	$1,065,520	0.75x

읽기: 플로우 알림 10건은 전량 RepeatedHits 계열 룰(RepeatedHits 8건·RepeatedHitsDescendingFill 2건)이며, MU 관련 계약 4건과 MSFT 2026-08-28 415C 3건이 반복 히트로 잡혀 두 종목에 편중된 모습이다. SNDK 2026-08-21 1700C는 4,227,800달러, DRAM 2027-01-15 57C는 3,989,665달러로 프리미엄 규모가 목록 중 가장 크다. 유니버스 7종목과 관련된 알림은 이 목록에 없다.

ORB OI미결제약정 급증 — 밤사이 확정된 포지션—

계약	OI 변화	배수	체결 프리미엄
IHI 52 풋 2026-10-16 (2개월)	+104,992	90.8x	$8,087,595
BYND1 1 콜 2026-09-18 (5주)	+69,341	0.0x	$966
NVDA 227.5 콜 2026-08-21 (7일)	+59,775	3.8x	$21,155,288
BYND1 1 콜 2026-08-21 (7일)	+58,400	0.0x	$6,588
SMH 400 풋 2026-08-21 (7일)	+54,862	2.8x	$289,092
QQQ 765 콜 2026-08-28 (2주)	+52,961	24.0x	$6,074,473
XLK 130 풋 2026-08-21 (7일)	+44,998	67.2x	$157,540
BYND1 3 콜 2027-01-15 (5개월)	+44,179	0.0x	$88
NVDA 235 콜 2026-08-21 (7일)	+43,355	1.3x	$6,191,754
NOK 14 콜 2026-09-18 (5주)	+39,126	0.5x	$61,956

읽기: 미결제약정 증가 목록 최상단은 IHI 2026-10-16 52P(104,992계약 증가·배율 90.82배·8,087,595달러)다. 유니버스 중에서는 BYND 관련 계약 세 건(1260918C00001000·1260821C00001000·1270115C00003000)이 올라 있는데, 오이 증가는 각각 69,341·58,400·44,179계약이지만 배율은 모두 0.0배이고 프리미엄도 966·6,588·88달러로 작다. NVDA 2026-08-21 227.5C(59,775계약·배율 3.76배·21,155,288달러)·QQQ 2026-08-28 765C(52,961계약·배율 23.99배·6,074,473달러) 등 지수·대형주 계약이 나머지 상위권을 채운다.

ORB EVNT이벤트 캘린더 (KST)as of 00:58 KST

일시	이벤트	컨센서스	비고
2026-08-20T14:00:00Z	Leading Indicators	0%
2026-08-20T12:30:00Z	Weekly Jobless Claims	205000
2026-08-20T12:30:00Z	Philadelphia Fed Business Outlook Survey	25
2026-08-19T18:00:00Z	Federal Open Market Committee meeting minutes published	—
2026-08-18T14:00:00Z	Pending Home Sales Idx, M/M%	0%
2026-08-18T13:15:00Z	Capacity Utilization %	76.4%
2026-08-18T13:15:00Z	Industrial Production, M/M%	0.4%
2026-08-18T12:30:00Z	Import Prices	0.1%
2026-08-18T12:30:00Z	Housing Starts	1300000
2026-08-17T14:00:00Z	NAHB Housing Market Index	33
2026-08-17T12:30:00Z	Empire State Manufacturing Survey	12
2026-08-14T14:00:00Z	U. Michigan Prelim Consumer Survey	54.5
2026-08-14T14:00:00Z	Manufacturing & Trade: Inventories	0.2%
2026-08-14T12:30:00Z	Retail Sales	0.1%
2026-08-20	ALIBABA	1.94	7.3312
2026-08-14	CORE SCIENTIFIC INC	-0.02	1.3095
2026-08-17	POET TECHNOLOGIES	-0.08	0.7249
2026-08-20	WALMART	0.735	4.6778
2026-08-19	Webull	0.025	0.5908
2026-08-19	WOLFSPEED	—	4.9463
2026-08-19	TARGET	2.256	8.7693
2026-08-18	BAIDU	1.505	5.6166
2026-08-19	Hyperliquid Strategies	—	0.4783
2026-08-14	HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	-0.205	0.2763

ORB PRED예측시장 — 이상 거래 감지 (Finance·Politics)as of 00:58 KST

UNUSUAL MARKETS — 이상 점수 상위

마켓	현재 확률	이상점수	거래량
us-iran-60-day-negotiation-period-extended-byptptpt-20260624041226371-PQeKwYW3ZgF_	10.7%	7.37	$33,395
elon-musk-of-tweets-nov-22-29-apMPG21-pzx_	0.1%	4.08	$11,219
us-iran-60-day-negotiation-period-extended-byptptpt-20260624041226371-PQeKwYW3ZgF_	88.2%	3.86	$126,908
elon-musk-of-tweets-nov-22-29-apMPG21-pzx_	99.9%	3.60	$14,801
s-and-p-500-1e40af6979	19.0%	3.48	$8,407
s-and-p-500-1e40af6979	99.9%	3.36	$81,506
s-and-p-500-1e40af6979	82.0%	3.36	$14,715
s-and-p-500-1e40af6979	19.0%	3.36	$5,604

읽기: 예측시장 이상신호 목록 최상단은 'us-iran-60-day-negotiation-period-extended' 마켓(확률 0.107, anomaly 7.37)이며, 같은 마켓이 확률 0.882·anomaly 3.86으로 한 번 더 잡혀 동일 마켓이 서로 다른 확률값으로 반복 등장한다. 'elon-musk-of-tweets-nov-22-29' 마켓도 확률 0.001·anomaly 4.08과 확률 0.999·anomaly 3.6으로 양 극단이 함께 잡힌다. 's-and-p-500' 마켓은 확률 0.19·0.999·0.82·0.19로 네 차례 등장하며 anomaly는 3.36~3.48 구간에 몰려 있다. 전 항목 flag는 null이다.

ORB MAXP맥스 페인 — SPY 가까운 만기as of 00:58 KST

SPY 스팟 $776.34 대비 · 가까운 만기 3개

만기	맥스페인	스팟 대비
2026-08-14	770	-0.82%
2026-08-17	775	-0.17%
2026-08-18	774	-0.30%

ORB SQZE스퀴즈 워치 [BETA — 산식 검증 중]SI 스테일 (2026-07-15, 30일 경과) ×7차입금리 결측 ×2대차잔량 결측 ×2유니버스 7종목 (옵션 가용 기준)2026-08-14 EOD

본 스코어는 백테스트 검증 전의 베타 지표로, 관찰 조건 충족도이며 매수 신호가 아닙니다.

유니버스 스코어 순위 — 스코어는 관찰 조건 충족도이며 매수 신호가 아니다.

#	티커	스코어	등급	셋업 S	트리거 T	게이트 Π	차입금리	SI 공시	비고
1	MVIS	44.7	부분 충족	80.0	25.0	1.00	23.0% ↑급등	07-15 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-15, 30일 경과)
2	BYND	40.3	부분 충족	72.6	22.3	1.00	—	07-15 (스테일)	차입금리 결측 · 대차잔량 결측 · SI 스테일 (2026-07-15, 30일 경과)
3	CRML	22.8	관찰 조건 미충족	34.1	15.2	1.00	—	07-15 (스테일)	차입금리 결측 · 대차잔량 결측 · SI 스테일 (2026-07-15, 30일 경과)
4	GALT	20.6	관찰 조건 미충족	51.7	8.2	1.00	11.5% ↓냉각	07-15 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-15, 30일 경과)
5	LCID	19.9	관찰 조건 미충족	69.6	8.9	0.80	22.5% ↓냉각	07-15 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-15, 30일 경과)
6	WEN	11.8	관찰 조건 미충족	59.1	2.3	1.00	5.2% ↓냉각	07-15 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-15, 30일 경과)
7	SLS	0.0	관찰 조건 미충족	78.1	0.0	1.00	10.7% ↓냉각	07-15 (스테일)	SI 스테일 (2026-07-15, 30일 경과)

MVIS MVIS · $2.23 44.7 / 100 부분 충족 보수 57.8 · 균형 44.7 · 옵션연료 29.3

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (80.0/100)^0.5 × (25.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 80.0— 연료

SI/Float 18.0% (w .25)

DTC 6.7일 (w .15)

차입금리 23.0% (w .30)

100

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 25.0— 점화

금리 급등 z₂₀ +3.57 (v .25)

100

소진 속도 z₂₀ −0.90 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p11 · 콜집중 0.01 (v .20)

SVR MA5−MA20 +0.7%p (v .10 상한)

읽기: MVIS 라이브 차입금리 23.01%·가용주 15,000주 조건이고 SI는 07-15 공시 기준 유동주식의 17.95%(합성 15.22%)로 30일 경과 상태다. 당일 옵션 스윕은 0건으로 잡혔고, 콜 감마 14,949·풋 감마 -9,944다. DTC는 6.73일이다.

BYND BYND · $13.47 40.3 / 100 부분 충족 보수 46.9 · 균형 40.3 · 옵션연료 29.8

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (72.6/100)^0.5 × (22.3/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 72.6— 연료

SI/Float 25.4% (w .25)

DTC 4.4일 (w .15)

차입금리 결측 (w .30)

—

Utilization 프록시* (w .30)

—

트리거 T = 22.3— 점화

금리 급등 z₂₀ +2.43 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −0.59 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p98 · 콜집중 0.01 (v .20)

SVR MA5−MA20 +1.8%p (v .10 상한)

읽기: BYND 라이브 차입금리·가용주는 결측이라 07-15 스크리너 값(fee 11.82%, 가용주 4,800,000주)만 참조할 수 있다. SI는 같은 시점 기준 유동주식의 25.39%(합성 20.25%), DTC는 4.38일이다. 당일 스윕은 5건·68,418달러가 잡혔다.

결측(가중치 재정규화 적용): s_FEE — short.fee 결측 · s_AVAIL — short.avail 또는 screener.float 결측

CRML CRML · $6.66 22.8 / 100 관찰 조건 미충족 보수 25.9 · 균형 22.8 · 옵션연료 19.7

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (34.1/100)^0.5 × (15.2/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 34.1— 연료

SI/Float 16.3% (w .25)

DTC 3.5일 (w .15)

차입금리 결측 (w .30)

—

Utilization 프록시* (w .30)

—

트리거 T = 15.2— 점화

금리 급등 z₂₀ +1.83 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.72 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p26 · 콜집중 0.37 (v .20)

SVR MA5−MA20 −2.1%p (v .10 상한)

읽기: CRML 라이브 차입금리·가용주는 결측이며 참조 가능한 값은 07-15 스크리너 fee 22.70%·가용주 300,000주다. SI는 같은 시점 기준 유동주식의 16.30%(합성 14.02%), DTC는 3.47일이다. 당일 스윕은 8건·512,925달러가 잡혔다.

결측(가중치 재정규화 적용): s_FEE — short.fee 결측 · s_AVAIL — short.avail 또는 screener.float 결측

GALT GALT · $3.44 20.6 / 100 관찰 조건 미충족 보수 25.8 · 균형 20.6 · 옵션연료 11.3

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (51.7/100)^0.5 × (8.2/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 51.7— 연료

SI/Float 12.9% (w .25)

DTC 11.3일 (w .15)

100

차입금리 11.5% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 8.2— 점화

금리 급등 z₂₀ −0.04 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −0.58 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p31 · 콜집중 0.00 (v .20)

SVR MA5−MA20 +8.7%p (v .10 상한)

읽기: GALT 라이브 차입금리 11.54%·가용주 300,000주 조건이며 SI는 07-15 공시 기준 유동주식의 12.90%(합성 11.42%)로 30일 경과 상태다. 당일 옵션 스윕은 0건으로 잡혔고 콜 감마 167,927·풋 감마 -34,257이다. DTC는 11.27일이다.

LCID LCID · $6.22 19.9 / 100 관찰 조건 미충족 보수 20.5 · 균형 19.9 · 옵션연료 23.3

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (69.6/100)^0.5 × (8.9/100)^0.5 × 0.80 — 셋업(연료) × 트리거(점화) 기하결합 · 게이트 g_INST=0.8 (해당)

셋업 S = 69.6— 연료

SI/Float 16.7% (w .25)

DTC 2.2일 (w .15)

차입금리 22.5% (w .30)

100

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 8.9— 점화

금리 급등 z₂₀ −0.14 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.16 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p59 · 콜집중 0.28 (v .20)

SVR MA5−MA20 +2.3%p (v .10 상한)

읽기: LCID 라이브 차입금리 22.54%·가용주 30,000주 조건이고, SI는 07-15 공시 기준 유동주식의 16.66%(합성 14.28%)로 30일 경과 상태다. 당일 옵션 스윕은 10건·295,305달러가 잡혔고 콜 감마 3,790,808이 풋 감마 절댓값 4,392,470보다 작다는 관계가 관찰된다. DTC는 2.21일이다.

WEN WEN · $8.64 11.8 / 100 관찰 조건 미충족 보수 13.7 · 균형 11.8 · 옵션연료 12.5

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (59.1/100)^0.5 × (2.3/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 59.1— 연료

SI/Float 30.2% (w .25)

100

DTC 3.8일 (w .15)

차입금리 5.2% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 2.3— 점화

금리 급등 z₂₀ −0.80 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −0.17 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p88 · 콜집중 0.37 (v .20)

SVR MA5−MA20 −4.1%p (v .10 상한)

읽기: WEN 라이브 차입금리 5.18%·가용주 350,000주 조건이며 SI는 07-15 공시 기준 유동주식의 30.20%(합성 23.20%)로 30일 경과 상태다. 당일 스윕은 10건·557,905달러로 잡혔고 콜 감마 7,701,911이 풋 감마 절댓값 4,414,573보다 크다. DTC는 3.79일이다.

SLS SLS · $12.78 0.0 / 100 관찰 조건 미충족 보수 0.0 · 균형 0.0 · 옵션연료 0.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (78.1/100)^0.5 × (0.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 78.1— 연료

SI/Float 29.7% (w .25)

DTC 5.9일 (w .15)

차입금리 10.7% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 0.0— 점화

금리 급등 z₂₀ −0.45 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.53 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p54 · 콜집중 0.12 (v .20)

SVR MA5−MA20 +1.7%p (v .10 상한)

읽기: SLS 라이브 차입금리 10.71%·가용주 35,000주 조건이며, SI는 07-15 공시 기준 유동주식의 29.72%(합성 22.91%)로 30일 경과 상태다. 당일 스윕은 10건·242,963달러, 콜 감마 1,862,582가 풋 감마 절댓값 794,999보다 크다는 관계가 관찰된다. DTC는 5.93일이다.

이 스코어는 숏 스퀴즈의 '관찰 조건 충족도'를 정량화한 것으로, 매수 신호가 아닙니다. 스퀴즈는 희귀하고(월간 발생률 약 1%) 평균 7거래일 내 소멸하는 단기 현상이며, 조건을 충족하고도 불발된 사례가 다수 존재합니다. 높은 점수의 종목일수록 급락 위험도 함께 큽니다. Utilization은 대차 가능 물량 기반 프록시이며, 숏볼륨 비율은 숏 포지션의 증감을 나타내지 않습니다(FINRA 2019).