ORBITAL TERMINAL — 2026-08-20

ORB TIDE마켓 타이드 — 콜·풋 프리미엄 순유입 (5분 · 전장)as of 15:11 KST

NET CALL PREM ($M) NET PUT PREM ($M)

마감(16:00 ET) — 넷 콜 -235,976,756 · 넷 풋 -272,037,689 | 최종(16:10 ET) — 넷 콜 -237,258,191 · 넷 풋 -274,515,592 · 일중 콜 최고 27,332,307 / 최저 -290,529,597

읽기(전장): 콜 순프리미엄은 09:30 +1,233만 달러로 출발했다가 09:45부터 순매도 쪽으로 꺾여 14:35경 -2.91억 달러까지 저점을 찍었고, 16:10 마감 시점엔 -2.37억 달러로 소폭 되올랐다. 풋 순프리미엄은 오전 내내 -1,000만~-6,200만 달러대에서 완만하게 움직이다가 14:30 이후 가파르게 순매도 쪽으로 기울어 15:20경 처음으로 콜보다 더 깊은 음수(-2.67억 달러, 콜 -2.61억 달러)로 역전됐다. 마감 직전(16:10)엔 콜 -2.37억 달러·풋 -2.75억 달러로 두 계열 모두 순매도 구간에 머문 채 장을 마쳤다.

ORB GEX감마 레벨 as of 15:11 KST

스팟 ±8% 레벨(콜월·풋월·플립)은 수집 전 구간 ±12% 기준으로 산출한다

레벨	스트라이크	비고
콜월	8,000	콜 GEX 54.0K (최대)
감마플립	≈8,198	스팟 대비 -7.0%
풋월	7,000	풋 GEX -25.6K (스팟 아래 최소)
스팟	7,620.00	플립 아래 · 숏감마

스팟 ±8% 레벨(콜월·풋월·플립)은 수집 전 구간 ±12% 기준으로 산출한다

레벨	스트라이크	비고
콜월	700	콜 GEX 179.5K (최대)
감마플립	—	누적 넷 부호 전환 없음
풋월	700	풋 GEX -348.2K (스팟 아래 최소)
스팟	710.93	플립 미산출

ORB DKPL다크풀 대형 프린트 (당일)as of 15:11 KST

KST	티커	체결가	수량	프리미엄	NBBO 대비
06:52	ROST	228.99	663,600	$151,957,764	—
06:46	BLK	1,139.82	152,160	$173,435,011	—
06:46	PH	1,000.13	99,704	$99,716,962	—
06:46	NEE	85.03	2,196,318	$186,752,920	—
06:46	NSC	346.62	316,160	$109,587,379	—
06:46	PM	191.52	570,300	$109,223,856	—
06:46	SE	117.24	426,800	$50,038,032	—
06:46	LRCX	310.53	777,200	$241,343,916	—
06:46	AMAT	496.21	409,640	$203,267,464	—
06:46	TMUS	181.22	301,200	$54,583,464	—

인덱스 ETF 1건 제외 · 잔여 24건 중 상위 10건 표시

읽기: 다크풀 프린트 상위 3건은 SNDK(1,600.62달러×31.2만주)·AAPL(311.30달러×160.6만주)·MSFT(481.15달러×103.9만주)로 21:11:15Z 동시각에 나란히 5억 달러 상한(각 5.0000억 달러)에 걸려 찍혔다. 21:46:51~52Z 구간에는 MSFT(3.00억)·LRCX(2.41억)·AMAT(2.03억)·AAPL(2.00억)을 포함해 NEE·BLK·PH·NSC·PM·SE·TMUS·KR·GLW·CVX·SW·IBM·Q·UNP·PG 등 19개 종목이 같은 초 단위에 몰려 찍혔다. ROST는 21:52:15Z 1.52억 달러로 이 두 군집과 분리된 단독 프린트다.

ORB FLOW플로우 알림 — Ask 매수 · $1M+as of 15:11 KST

룰	계약	프리미엄	Vol/OI
반복 매수	SPX 2026-09-18 7670 P	$3,696,000	0.72x
반복 매수	SPX 2026-09-18 7670 C	$3,432,000	0.69x
반복 매수	SPX 2027-01-15 7850 C	$35,599,500	1.20x
반복 매수	SPXW 2026-09-23 7850 C	$5,488,500	37.72x
반복 매수	NVDA 2027-01-15 210 C	$1,352,500	0.04x
반복 매수	NVDA 2027-01-15 210 C	$1,357,500	0.05x
반복 매수	NVDA 2027-01-15 210 C	$1,349,975	0.02x
반복 매수	NVDA 2027-01-15 210 C	$1,350,000	0.01x
반복 매수 · 호가 추격반복 매수↑	SPX 2026-09-18 7700 C	$1,920,660	0.61x
반복 매수	SPY 2027-01-15 770 C	$1,168,916	0.07x

호가 추격 = 가격을 쫓아 사는 급한 흐름 · 눌림 매집 = 하락을 받아 사는 흐름 · 플로어 = 단일 대형 체결

읽기: 플로우 알림 10건 중 8건이 반복 매수 룰로 잡혔고, SPX·SPXW 옵션의 7670~7850 스트라이크대 콜·풋에 집중된다. SPX 2027-01-15 7850C는 프리미엄 3,560만 달러로 목록 내 최대이고, SPXW 2026-09-23 7850C는 거래량 대비 미결제약정 배율(vol/oi)이 37.72로 유니버스 내 가장 두드러진다. NVDA 2027-01-15 210C는 동일 계약에서 반복 매수가 4차례 연속 잡혔고, SPX 2026-09-18 7700C는 반복 매수 · 호가 추격으로, SPY 2027-01-15 770C에도 반복 매수가 확인된다.

ORB OI미결제약정 급증 — 밤사이 확정된 포지션—

계약	OI 변화	배수	체결 프리미엄
RIOT 11 풋 2026-10-16 (8주)	+109,433	39.1x	$1,708,108
HYG 75 풋 2026-10-16 (8주)	+72,519	0.0x	$764,763
GLD 445 콜 2026-09-11 (3주)	+55,845	4.4x	$11,328,096
GLD 430 콜 2026-09-11 (3주)	+55,844	1.2x	$25,271,832
GLD 440 콜 2026-08-28 (8일)	+55,825	0.6x	$4,900,491
GLD 425 콜 2026-08-28 (8일)	+55,388	0.1x	$16,482,748
PFE 27 풋 2026-09-18 (4주)	+45,662	0.1x	$1,539,068
GDX 85 풋 2026-11-20 (3개월)	+44,960	1.1x	$15,302,084
PSKY 12 콜 2026-12-18 (4개월)	+41,278	1.0x	$3,256,176
IBIT 39.5 콜 2026-09-25 (5주)	+40,383	3.5x	$4,974,043

읽기: 미결제약정 증가 상위는 RIOT 2026-10-16 11P가 109,433계약 늘어(배율 39.08) 최상위를 차지했다. GLD 콜은 09-11 만기 445·430과 08-28 만기 440·425 네 스트라이크·만기에 걸쳐 55,388~55,845계약이 동시에 늘었고 배율은 0.11~4.36으로 갈린다. HYG 2026-10-16 75P는 72,519계약 늘었지만 배율은 0.0085로 낮아 기존 미결제약정 자체가 이미 컸던 것으로 읽힌다. PFE·GDX·PSKY·IBIT 옵션에도 4만 계약대 증가가 뒤를 잇는다.

ORB EVNT이벤트 캘린더 (KST)as of 15:11 KST

일시	이벤트	컨센서스	비고
2026-08-21T13:45:00Z	US Flash Services PMI	53.8
2026-08-21T13:45:00Z	US Flash Manufacturing PMI	54.3
2026-08-20T14:00:00Z	Leading Indicators	0%
2026-08-20T12:30:00Z	Weekly Jobless Claims	205000
2026-08-20T12:30:00Z	Philadelphia Fed Business Outlook Survey	25
2026-08-26 postmarket	NVIDIA (NVDA) 실적발표	2.01	11.560013
2026-08-27 postmarket	IRIS ENERGY (IREN) 실적발표	-0.8	5.162462
2026-08-20 premarket	ALIBABA (BABA) 실적발표	1.77	7.151565
2026-08-27 postmarket	MARVELL TECHNOLOGY (MRVL) 실적발표	0.65	26.408466
2026-08-26 postmarket	CROWDSTRIKE HOLDINGS (CRWD) 실적발표	0.05	15.06147
2026-08-20 premarket	WALMART (WMT) 실적발표	0.73	4.832431
2026-08-24 premarket	PDD HOLDINGS (PDD) 실적발표	2.69	5.900179
2026-08-26 postmarket	SALESFORCE (CRM) 실적발표	2.35	14.217137
2026-08-24 premarket	XPENG (XPEV) 실적발표	—	0.983137
2026-08-26 postmarket	HP (HPQ) 실적발표	0.66	2.468253

ORB PRED예측시장 — 이상 거래 감지 (Finance·Politics)as of 15:11 KST

UNUSUAL MARKETS — 이상 점수 상위 · 마켓별 아웃컴

마켓 / 아웃컴 · 확률	이상점수	거래량
일론 머스크, 8월 14일~21일 트윗 240~259회 게시 여부 Will Elon Musk post 240-259 tweets from August 14 to August 21, 2026?
YES31.3%	3.84	$8,782
NO68.7%	2.67	$12,312
일론 머스크, 8월 14일~21일 트윗 280~299회 게시 여부 Will Elon Musk post 280-299 tweets from August 14 to August 21, 2026?
YES12.2%	3.84	$8,047
NO87.5%	2.90	$6,814
러시아 통합당(ER), 차기 총선 최다 의석 확보 여부 Will United Russia (ER) gain the most seats in the next Russian parliamentary election?
NO30.0%	2.54	$10,915
YES71.0%	1.11	$10,106
후티, 8월 15일까지 사우디아라비아 군사행동 여부 Will there be Houthi military action against Saudi Arabia by August 15, 2026?
YES99.9%	1.99	$18,470
일론 머스크, 8월 14일~21일 트윗 260~279회 게시 여부 Will Elon Musk post 260-279 tweets from August 14 to August 21, 2026?
YES50.9%	1.84	$9,038
일론 머스크, 8월 14일~21일 트윗 300~319회 게시 여부 Will Elon Musk post 300-319 tweets from August 14 to August 21, 2026?
NO97.7%	1.62	$5,766
나토-러시아 군사 충돌, 12월 31일까지 발생 여부 NATO x Russia military clash by December 31, 2026?
NO76.0%	1.17	$5,877
앤트로픽, 10월 31일까지 IPO 여부 Will Anthropic IPO by October 31, 2026?
NO16.0%	1.12	$5,005
일론 머스크, 8월 14일~21일 트윗 340~359회 게시 여부 Will Elon Musk post 340-359 tweets from August 14 to August 21, 2026?
NO99.9%	1.04	$7,918
미국의 이란 봉쇄 해제 발표, 8월 22일까지 여부 US announces end of Iranian blockade by August 22, 2026?
NO99.0%	0.86	$5,630

12개 마켓 중 상위 10개 표시

읽기: 예측시장 이상점수 상위는 일론 머스크 8월 14~21일 트윗 수 구간형 마켓이 반복 차지한다 — 240~259회(YES 31.3%·NO 68.7%)·280~299회(YES 12.2%·NO 87.5%) 구간이 이상점수 3.84로 최상위이고, 260~279회(YES 50.9%)·300~319회(NO 97.7%)·340~359회(NO 99.9%)도 뒤를 잇는다. 러시아 통합당(ER) 최다 의석 마켓은 YES 71.0%·NO 30.0%(이상점수 2.54), 후티의 8월 15일까지 사우디 군사행동 마켓은 YES 99.9%(이상점수 1.99)로 확률이 극단에 몰려 있다. 나토-러시아 충돌 마켓은 기한별로 12/31 NO 76.0%·8/31 NO 93.7%로 갈리고, 앤트로픽 IPO(10/31까지) NO 16.0%·이란 봉쇄 해제(8/22까지) NO 99.0%·시진핑 방미(2027년 전) YES 95.9%도 상위권에 있다.

ORB MAXP맥스 페인 — SPY 가까운 만기as of 15:11 KST

SPY 스팟 $762.60 대비 · 가까운 만기 3개

만기	맥스페인	스팟 대비
2026-08-20	770	+0.97%
2026-08-21	756	-0.87%
2026-08-24	772	+1.23%

ORB SQZE스퀴즈 워치 [BETA — 산식 검증 중]SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 ×3SI 스테일 (2026-07-15, 36일 경과) ×3유니버스 7종목 (옵션 가용 기준)2026-08-20 EOD

본 스코어는 백테스트 검증 전의 베타 지표로, 관찰 조건 충족도이며 매수 신호가 아닙니다.

유니버스 스코어 순위 — 스코어는 관찰 조건 충족도이며 매수 신호가 아니다.

#	티커	스코어	등급	셋업 S	트리거 T	게이트 Π	차입금리	SI 공시	비고
1	BYND	52.0	부분 충족	87.1	31.0	1.00	106.0% ↑급등	07-15 (스테일)	SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 36일 경과)
2	CRML	40.2	부분 충족	64.5	25.0	1.00	15.3% ↑급등	07-31
3	LCID	24.3	관찰 조건 미충족	56.1	16.5	0.80	17.5% ↓냉각	07-31
4	WEN	24.1	관찰 조건 미충족	72.5	8.0	1.00	5.9% →보합	07-31
5	SLS	16.7	관찰 조건 미충족	75.2	3.7	1.00	10.6% →보합	07-31
6	MVIS	15.1	관찰 조건 미충족	63.2	3.6	1.00	18.0% ↑급등	07-15 (스테일)	SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 36일 경과)
7	GALT	0.0	관찰 조건 미충족	54.6	0.0	1.00	12.4% →보합	07-15 (스테일)	SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 36일 경과)

BYND BYND · $14.48 52.0 / 100 부분 충족 보수 63.0 · 균형 52.0 · 옵션연료 37.8

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (87.1/100)^0.5 × (31.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 87.1— 연료

SI/Float 25.4% (w .25)

DTC 4.4일 (w .15)

차입금리 106.0% (w .30)

100

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 31.0— 점화

금리 급등 z₂₀ +3.41 (v .25)

100

소진 속도 z₂₀ +1.21 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p6 · 콜집중 0.43 (v .20)

SVR MA5−MA20 −12.3%p (v .10 상한)

읽기: BYND는 대차데스크 금리가 106.04%로 전일 대비 급변(18.4→106.0, 5.8배)이 잡혔고, SI 공시행도 07-31 기준 무효 판정을 받아 07-15 공시로 대체된 상태다.

CRML CRML · $5.80 40.2 / 100 부분 충족 보수 49.7 · 균형 40.2 · 옵션연료 26.8

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (64.5/100)^0.5 × (25.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 64.5— 연료

SI/Float 20.2% (w .25)

DTC 3.5일 (w .15)

차입금리 15.3% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 25.0— 점화

금리 급등 z₂₀ +3.07 (v .25)

100

소진 속도 z₂₀ −2.90 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p49 · 콜집중 0.08 (v .20)

SVR MA5−MA20 −5.1%p (v .10 상한)

읽기: CRML은 SI/float가 스크리너 20.23%·합성치 16.82%로 학술 유의구간(17~25%) 안쪽에 위치한다.

LCID LCID · $5.62 24.3 / 100 관찰 조건 미충족 보수 24.8 · 균형 24.3 · 옵션연료 24.7

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (56.1/100)^0.5 × (16.5/100)^0.5 × 0.80 — 셋업(연료) × 트리거(점화) 기하결합 · 게이트 g_INST=0.8 (해당)

셋업 S = 56.1— 연료

SI/Float 14.9% (w .25)

DTC 2.9일 (w .15)

차입금리 17.5% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 16.5— 점화

금리 급등 z₂₀ −0.02 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −0.94 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p96 · 콜집중 0.35 (v .20)

SVR MA5−MA20 +5.5%p (v .10 상한)

읽기: LCID는 대차데스크 금리(17.52%)와 스크리너 금리(51.24%) 격차가 유니버스 내 가장 크고, DTC는 2.85일로 짧은 축에 속한다.

WEN WEN · $8.81 24.1 / 100 관찰 조건 미충족 보수 27.2 · 균형 24.1 · 옵션연료 25.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (72.5/100)^0.5 × (8.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 72.5— 연료

SI/Float 30.8% (w .25)

100

DTC 8.5일 (w .15)

차입금리 5.9% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 8.0— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.76 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.43 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p99 · 콜집중 0.83 (v .20)

SVR MA5−MA20 −4.4%p (v .10 상한)

읽기: WEN은 유니버스 내 콜감마 총량이 919.5만으로 가장 크지만, 당일 콜 스윕은 0건으로 잡혔다.

SLS SLS · $13.40 16.7 / 100 관찰 조건 미충족 보수 19.2 · 균형 16.7 · 옵션연료 18.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (75.2/100)^0.5 × (3.7/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 75.2— 연료

SI/Float 27.2% (w .25)

DTC 7.9일 (w .15)

차입금리 10.6% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 3.7— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.32 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −0.28 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p68 · 콜집중 0.41 (v .20)

SVR MA5−MA20 +0.8%p (v .10 상한)

읽기: SLS는 SI/float가 스크리너 27.22%·합성치 21.40%로 유니버스 상위권이고, DTC 7.89일도 실무 앵커 구간 안에 있다.

MVIS MVIS · $1.75 15.1 / 100 관찰 조건 미충족 보수 20.5 · 균형 15.1 · 옵션연료 7.5

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (63.2/100)^0.5 × (3.6/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 63.2— 연료

SI/Float 18.0% (w .25)

DTC 6.7일 (w .15)

차입금리 18.0% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 3.6— 점화

금리 급등 z₂₀ +1.05 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.08 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p21 · 콜집중 0.03 (v .20)

SVR MA5−MA20 +5.1%p (v .10 상한)

읽기: MVIS는 SI 공시행이 2026-07-31 기준 무효 판정을 받아 직전 유효 공시(2026-07-15)로 대체됐고, 그 대체 공시 자체도 36일 경과한 스테일 상태다.

GALT GALT · $3.57 0.0 / 100 관찰 조건 미충족 보수 0.0 · 균형 0.0 · 옵션연료 0.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (54.6/100)^0.5 × (0.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 54.6— 연료

SI/Float 12.9% (w .25)

DTC 11.3일 (w .15)

100

차입금리 12.4% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 0.0— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.55 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −0.01 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p4 · 콜집중 0.00 (v .20)

SVR MA5−MA20 −3.1%p (v .10 상한)

읽기: GALT는 DTC가 23.63일로 유니버스 내 가장 길고, SI 공시행은 float 급변(+53.1%)으로 무효 판정을 받아 07-15 공시로 대체됐다.

이 스코어는 숏 스퀴즈의 '관찰 조건 충족도'를 정량화한 것으로, 매수 신호가 아닙니다. 스퀴즈는 희귀하고(월간 발생률 약 1%) 평균 7거래일 내 소멸하는 단기 현상이며, 조건을 충족하고도 불발된 사례가 다수 존재합니다. 높은 점수의 종목일수록 급락 위험도 함께 큽니다. Utilization은 대차 가능 물량 기반 프록시이며, 숏볼륨 비율은 숏 포지션의 증감을 나타내지 않습니다(FINRA 2019).