ORBITAL TERMINAL — 2026-08-19

ORB TIDE마켓 타이드 — 콜·풋 프리미엄 순유입 (5분 · 전장)as of 17:28 KST

NET CALL PREM ($M) NET PUT PREM ($M)

마감(16:00 ET) — 넷 콜 -58,968,316 · 넷 풋 -55,459,972 | 최종(16:10 ET) — 넷 콜 -54,009,242 · 넷 풋 -54,978,910 · 일중 콜 최고 39,244,131 / 최저 -75,801,548

읽기(전장): 09:30 직후 콜 프리미엄이 순매도 쪽으로 급격히 꺾여 10:10경 -7,050만 달러까지 내려간 반면, 풋 프리미엄은 10:45~11:30 구간에서 순매수 +3,000만~+3,800만 달러대로 반전되며 콜·풋이 서로 자리를 바꾸는 흐름이 관찰된다. 정오 무렵(12:00~12:35) 콜이 다시 순매수(+3,300만~+3,900만)로 돌아섰다가 오후 들어 풋과 함께 순매도 구간으로 가라앉았고, 마감 직전(16:10) 콜 -5,401만·풋 -5,498만으로 두 계열이 거의 같은 수준에서 마감했다.

ORB GEX감마 레벨 as of 17:28 KST

스팟 ±8% 레벨(콜월·풋월·플립)은 수집 전 구간 ±12% 기준으로 산출한다

레벨	스트라이크	비고
콜월	8,000	콜 GEX 58.5K (최대)
감마플립	≈7,998	스팟 대비 -3.9%
풋월	7,000	풋 GEX -24.5K (스팟 아래 최소)
스팟	7,685.00	플립 아래 · 숏감마

스팟 ±8% 레벨(콜월·풋월·플립)은 수집 전 구간 ±12% 기준으로 산출한다

레벨	스트라이크	비고
콜월	730	콜 GEX 250.6K (최대)
감마플립	≈764	스팟 대비 -6.3%
풋월	700	풋 GEX -241.0K (스팟 아래 최소)
스팟	716.08	플립 아래 · 숏감마

ORB DKPL다크풀 대형 프린트 (당일)as of 17:28 KST

KST	티커	체결가	수량	프리미엄	NBBO 대비
07:26	GLD	413.84	479,678	$198,509,944	—
06:18	KVUE	19.13	8,784,500	$168,047,485	—
06:18	EXPE	326.27	210,400	$68,647,208	—
06:18	AAPL	316.83	946,880	$299,999,990	—
06:18	CRM	206.09	1,251,200	$257,859,808	—
06:18	DASH	220.22	438,600	$96,588,492	—
06:18	PG	144.38	2,077,800	$299,992,764	—
06:18	PM	189.93	521,800	$99,105,474	—
06:18	BLK	1,158.92	153,080	$177,407,474	—
06:18	LRCX	307.17	303,800	$93,318,246	—

잔여 25건 중 상위 10건 표시

읽기: 다크풀 대형 프린트 상위권은 AAPL(3.00억 달러)·PG(2.9999억 달러)가 나란히 3억 달러 근방에서 체결되며 상한에 걸린 모습이고, ASML(2.98억)·CRM(2.58억)이 뒤를 잇는다. LRCX는 307.17달러에 30.4만주·58.2만주로 두 차례 나눠 찍혀 같은 가격대 반복 체결이 관찰된다.

ORB FLOW플로우 알림 — Ask 매수 · $1M+as of 17:28 KST

룰	계약	프리미엄	Vol/OI
반복 매수	MU 2026-12-18 1420 C	$1,230,000	1.06x
반복 매수	SPX 2026-10-16 7800 C	$4,420,000	0.06x
반복 매수	SPY 2027-12-17 675 C	$2,659,300	0.17x
반복 매수	LLY 2027-01-15 1400 C	$1,788,600	0.49x
반복 매수	TSLA 2027-01-15 520 C	$1,399,300	0.48x
스윕 후 플로어 후속스윕→플로어	BHF 2026-12-18 35 P	$1,099,554	2.40x
대형주 플로어 트레이드대형주 플로어	LQD 2026-11-20 107 C	$1,025,000	0.98x
반복 매수	SPX 2026-09-18 7740 C	$1,454,400	1.58x
반복 매수	SPXW 2026-09-17 7975 C	$1,536,000	6.25x
반복 매수	SPX 2026-09-18 7740 P	$1,598,400	1.92x

호가 추격 = 가격을 쫓아 사는 급한 흐름 · 눌림 매집 = 하락을 받아 사는 흐름 · 플로어 = 단일 대형 체결

읽기: 플로우 알림 10건 중 7건이 반복 매수 룰로 잡혔고, 그중 다수가 SPX·SPXW 옵션의 7740~7975 스트라이크대 콜·풋에 겹쳐 있다. MU·SPY·LLY·TSLA 개별 종목 콜에도 반복 매수가 확인되며, BHF 풋은 스윕 후 플로어 후속, LQD 콜은 대형주 플로어 트레이드로 따로 분류됐다.

ORB OI미결제약정 급증 — 밤사이 확정된 포지션—

계약	OI 변화	배수	체결 프리미엄
GLD 525 콜 2027-06-17 (10개월)	+74,877	102.3x	$62,071,760
GLD 530 콜 2027-06-17 (10개월)	+67,479	78.1x	$53,186,539
TLT 75 풋 2026-10-16 (8주)	+64,721	2.6x	$1,005,829
SPXW 6,350 풋 2026-10-02 (6주)	+57,604	1,086.9x	$53,074,918
SPXW 6,250 풋 2026-10-02 (6주)	+55,859	1,509.7x	$45,228,031
IWM 293 풋 2026-09-18 (4주)	+54,522	21.9x	$18,498,640
XLB 41 풋 2026-10-02 (6주)	+54,000	0.0x	$1,350,000
TLT 79 풋 2026-10-16 (8주)	+49,989	4.0x	$3,369,207
XLB 48 풋 2026-10-02 (6주)	+45,010	7,501.7x	$1,548,894
KRE 75 풋 2026-09-18 (4주)	+43,106	2.8x	$5,369,843

읽기: 미결제약정 증가 상위는 GLD 콜(행사가 525·530)이 각각 74,877계약·67,479계약 늘어 전일 대비 102배·78배로 튀며 최상위를 차지했다. SPXW 풋(6350·6250)과 TLT·IWM·KRE 풋에도 대형 증가가 겹쳐, 지수·금리 관련 풋 매수 쪽에 무게가 실린 구조로 읽힌다.

ORB EVNT이벤트 캘린더 (KST)as of 17:28 KST

일시	이벤트	컨센서스	비고
2026-08-21T13:45:00Z	US Flash Services PMI	53.8
2026-08-21T13:45:00Z	US Flash Manufacturing PMI	54.3
2026-08-20T14:00:00Z	Leading Indicators	0%
2026-08-20T12:30:00Z	Weekly Jobless Claims	205000
2026-08-20T12:30:00Z	Philadelphia Fed Business Outlook Survey	25
2026-08-19T18:00:00Z	Federal Open Market Committee meeting minutes published	—
2026-08-26 postmarket	NVIDIA (NVDA) 실적발표	2.01	11.6875
2026-08-20 premarket	ALIBABA (BABA) 실적발표	1.77	7.1516
2026-08-26 postmarket	CROWDSTRIKE HOLDINGS (CRWD) 실적발표	0.05	16.2529
2026-08-20 premarket	WALMART (WMT) 실적발표	0.73	4.8324
2026-08-24 premarket	PDD HOLDINGS (PDD) 실적발표	2.69	5.9853
2026-08-26 postmarket	SALESFORCE (CRM) 실적발표	2.35	15.3625
2026-08-19 postmarket	Webull (BULL) 실적발표	0.0	0.7012
2026-08-24 premarket	XPENG (XPEV) 실적발표	—	0.9392
2026-08-26 postmarket	HP (HPQ) 실적발표	0.66	2.5247
2026-08-19 postmarket	WOLFSPEED (WOLF) 실적발표	—	4.2414

ORB PRED예측시장 — 이상 거래 감지 (Finance·Politics)as of 17:28 KST

UNUSUAL MARKETS — 이상 점수 상위 · 마켓별 아웃컴

마켓 / 아웃컴 · 확률	이상점수	거래량
일론 머스크, 8월 14일~21일 트윗 240~259회 게시 여부 Will Elon Musk post 240-259 tweets from August 14 to August 21, 2026?
YES22.9%	3.82	$7,996
NO77.0%	1.93	$15,260
미국의 쿠바 공습, 12월 31일까지 발생 여부 US strike on Cuba by December 31?
NO84.0%	3.58	$7,000
일론 머스크, 8월 14일~21일 트윗 220~239회 게시 여부 Will Elon Musk post 220-239 tweets from August 14 to August 21, 2026?
YES34.0%	3.05	$12,386
일론 머스크, 8월 14일~21일 트윗 200~219회 게시 여부 Will Elon Musk post 200-219 tweets from August 14 to August 21, 2026?
YES26.3%	2.45	$12,519
NO73.7%	1.76	$13,043
나토-러시아 군사 충돌, 12월 31일까지 발생 여부 NATO x Russia military clash by December 31, 2026?
YES29.0%	2.42	$6,370
NO70.0%	1.70	$20,963
일론 머스크, 8월 14일~21일 트윗 180~199회 게시 여부 Will Elon Musk post 180-199 tweets from August 14 to August 21, 2026?
NO99.1%	2.18	$48,647
WTI 원유, 8월 중 90달러 상회 여부 Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in August?
YES54.0%	2.17	$11,286
NO47.0%	1.93	$8,277
일론 머스크, 8월 14일~21일 트윗 260~279회 게시 여부 Will Elon Musk post 260-279 tweets from August 14 to August 21, 2026?
NO90.5%	1.53	$14,389
모즈타바 하메네이, 2026년 말 이란 국가원수 여부 Will Mojtaba Khamenei be head of state in Iran end of 2026?
YES82.7%	1.53	$7,017
일론 머스크, 8월 14일~21일 트윗 280~299회 게시 여부 Will Elon Musk post 280-299 tweets from August 14 to August 21, 2026?
NO95.7%	1.51	$7,350

11개 마켓 중 상위 10개 표시

읽기: 예측시장 이상점수 상위는 일론 머스크 8월 14~21일 트윗 수 구간형 마켓이 여러 구간(240~259회 YES 22.9%·NO 77.0%, 220~239회 YES 34.0%, 200~219회 YES 26.3%·NO 73.7%, 180~199회 NO 99.1%)에 걸쳐 반복적으로 잡힌다. 미국의 쿠바 공습 마켓은 NO 84.0%로 이상점수 상위권에 올랐고, 나토-러시아 군사 충돌(12/31 기한) 마켓은 YES 29.0%, WTI 90달러 상회 마켓은 YES 54.0%·NO 47.0%로 함께 이름을 올렸다.

ORB MAXP맥스 페인 — SPY 가까운 만기as of 17:28 KST

SPY 스팟 $769.06 대비 · 가까운 만기 3개

만기	맥스페인	스팟 대비
2026-08-19	769	-0.01%
2026-08-20	771	+0.25%
2026-08-21	756	-1.70%

ORB SQZE스퀴즈 워치 [BETA — 산식 검증 중]SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 ×3SI 스테일 (2026-07-15, 35일 경과) ×3차입금리 결측대차잔량 결측유니버스 7종목 (옵션 가용 기준)2026-08-19 EOD

본 스코어는 백테스트 검증 전의 베타 지표로, 관찰 조건 충족도이며 매수 신호가 아닙니다.

유니버스 스코어 순위 — 스코어는 관찰 조건 충족도이며 매수 신호가 아니다.

#	티커	스코어	등급	셋업 S	트리거 T	게이트 Π	차입금리	SI 공시	비고
1	WEN	25.8	관찰 조건 미충족	66.7	10.0	1.00	5.2% →보합	07-31
2	LCID	24.5	관찰 조건 미충족	57.3	16.4	0.80	17.9% ↓냉각	07-31
3	GALT	13.2	관찰 조건 미충족	55.3	3.1	1.00	11.2% ↑급등	07-15 (스테일)	SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 35일 경과)
4	SLS	8.6	관찰 조건 미충족	71.8	1.0	1.00	10.6% ↓냉각	07-31
5	MVIS	6.8	관찰 조건 미충족	58.8	0.8	1.00	14.6% →보합	07-15 (스테일)	SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 35일 경과)
6	BYND	0.0	관찰 조건 미충족	72.6	0.0	1.00	—	07-15 (스테일)	차입금리 결측 · 대차잔량 결측 · SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용 · SI 스테일 (2026-07-15, 35일 경과)
7	CRML	0.0	관찰 조건 미충족	57.5	0.0	1.00	11.1% ↓냉각	07-31

WEN WEN · $8.93 25.8 / 100 관찰 조건 미충족 보수 26.9 · 균형 25.8 · 옵션연료 31.3

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (66.7/100)^0.5 × (10.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 66.7— 연료

SI/Float 30.8% (w .25)

100

DTC 8.5일 (w .15)

차입금리 5.2% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 10.0— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.33 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.15 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p94 · 콜집중 0.70 (v .20)

SVR MA5−MA20 −2.2%p (v .10 상한)

읽기: WEN은 유니버스 내 콜감마 총량이 755만으로 가장 크고, 당일 콜 스윕도 2건·프리미엄 37,844달러로 잡혔다.

LCID LCID · $5.92 24.5 / 100 관찰 조건 미충족 보수 25.2 · 균형 24.5 · 옵션연료 24.6

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (57.3/100)^0.5 × (16.4/100)^0.5 × 0.80 — 셋업(연료) × 트리거(점화) 기하결합 · 게이트 g_INST=0.8 (해당)

셋업 S = 57.3— 연료

SI/Float 14.9% (w .25)

DTC 2.9일 (w .15)

차입금리 17.9% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 16.4— 점화

금리 급등 z₂₀ −0.13 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.36 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p99 · 콜집중 0.32 (v .20)

SVR MA5−MA20 +5.8%p (v .10 상한)

읽기: LCID는 대차금리·SI·DTC 지표가 서로 다른 방향을 가리킨다. 대차데스크 금리(17.89%)와 스크리너 금리(51.24%) 사이 격차가 크고, DTC는 2.85일로 유니버스 내 낮은 축에 속한다.

GALT GALT · $3.67 13.2 / 100 관찰 조건 미충족 보수 21.0 · 균형 13.2 · 옵션연료 7.3

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (55.3/100)^0.5 × (3.1/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 55.3— 연료

SI/Float 12.9% (w .25)

DTC 11.3일 (w .15)

100

차입금리 11.2% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 3.1— 점화

금리 급등 z₂₀ +1.25 (v .25)

소진 속도 z₂₀ +0.21 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p1 · 콜집중 0.00 (v .20)

SVR MA5−MA20 −0.1%p (v .10 상한)

읽기: GALT는 DTC가 23.63일로 유니버스 내 가장 길고, SI 공시행은 float 급변(+53.1%)으로 무효 판정을 받아 07-15 공시로 대체됐다.

SLS SLS · $13.85 8.6 / 100 관찰 조건 미충족 보수 11.7 · 균형 8.6 · 옵션연료 7.2

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (71.8/100)^0.5 × (1.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 71.8— 연료

SI/Float 27.2% (w .25)

DTC 7.9일 (w .15)

차입금리 10.6% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 1.0— 점화

금리 급등 z₂₀ −2.25 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −0.74 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p61 · 콜집중 0.34 (v .20)

SVR MA5−MA20 +0.5%p (v .10 상한)

읽기: SLS는 SI/float가 스크리너 27.22%·합성치 21.40%로 유니버스 내 상위권이고, DTC 7.89일도 실무 앵커 5~10일 구간 안에 든다.

MVIS MVIS · $1.77 6.8 / 100 관찰 조건 미충족 보수 10.4 · 균형 6.8 · 옵션연료 2.9

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (58.8/100)^0.5 × (0.8/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 58.8— 연료

SI/Float 18.0% (w .25)

DTC 6.7일 (w .15)

차입금리 14.6% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 0.8— 점화

금리 급등 z₂₀ +0.04 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −1.42 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p19 · 콜집중 0.04 (v .20)

SVR MA5−MA20 +3.5%p (v .10 상한)

읽기: MVIS는 SI 공시행이 2026-07-31 기준 무효 판정을 받아 직전 유효 공시(2026-07-15)로 대체됐고, 그 공시 자체도 35일 경과한 스테일 상태다.

BYND BYND · $14.08 0.0 / 100 관찰 조건 미충족 보수 0.0 · 균형 0.0 · 옵션연료 0.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (72.6/100)^0.5 × (0.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 72.6— 연료

SI/Float 25.4% (w .25)

DTC 4.4일 (w .15)

차입금리 결측 (w .30)

—

Utilization 프록시* (w .30)

—

트리거 T = 0.0— 점화

금리 급등 z₂₀ −3.30 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −2.58 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p4 · 콜집중 0.20 (v .20)

SVR MA5−MA20 −6.3%p (v .10 상한)

읽기: BYND는 대차데스크 금리·대차 가능 물량이 모두 결측이고, SI 공시행도 07-31 기준 무효 판정을 받아 07-15 공시로 대체된 상태다.

결측(가중치 재정규화 적용): s_FEE — short.fee 결측 · s_AVAIL — short.avail 또는 screener.float 결측

CRML CRML · $6.17 0.0 / 100 관찰 조건 미충족 보수 0.0 · 균형 0.0 · 옵션연료 0.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π = 100 × (57.5/100)^0.5 × (0.0/100)^0.5 × 1.00

셋업 S = 57.5— 연료

SI/Float 20.2% (w .25)

DTC 3.5일 (w .15)

차입금리 11.1% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

트리거 T = 0.0— 점화

금리 급등 z₂₀ −2.02 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −1.06 (v .25)

OTM 콜 스윕 (미수집) (v .20)

—

딜러 숏감마 |G| p41 · 콜집중 0.13 (v .20)

SVR MA5−MA20 −2.6%p (v .10 상한)

읽기: CRML은 당일 콜 스윕이 2건·프리미엄 40,982달러로 유니버스 내 몇 안 되게 스윕 활동이 잡힌 종목 중 하나다.

이 스코어는 숏 스퀴즈의 '관찰 조건 충족도'를 정량화한 것으로, 매수 신호가 아닙니다. 스퀴즈는 희귀하고(월간 발생률 약 1%) 평균 7거래일 내 소멸하는 단기 현상이며, 조건을 충족하고도 불발된 사례가 다수 존재합니다. 높은 점수의 종목일수록 급락 위험도 함께 큽니다. Utilization은 대차 가능 물량 기반 프록시이며, 숏볼륨 비율은 숏 포지션의 증감을 나타내지 않습니다(FINRA 2019).